Сравнение CRML с ELBM
CRML (Critical Metals Corp) and ELBM (Electra Battery Materials Corp) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past year, CRML returned 656.55% vs -30.82% for ELBM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRML и ELBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRML показывает доходность 58.07%, что значительно выше, чем у ELBM с доходностью -12.50%.
CRML
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -17.58%
- С начала года
- 58.07%
- 6 месяцев
- 10.36%
- 1 год
- 656.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELBM
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- 6.87%
- С начала года
- -12.50%
- 6 месяцев
- -32.69%
- 1 год
- -30.82%
- 3 года*
- -47.94%
- 5 лет*
- -47.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRML и ELBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRML Critical Metals Corp | 58.07% | 2.21% | -69.82% |
ELBM Electra Battery Materials Corp | -12.50% | -56.86% | -18.52% |
Correlation
The correlation between CRML and ELBM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г. | 0.24 |
The correlation between CRML and ELBM shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRML:
-$0.53
ELBM:
-$1.51
CRML:
$560.62K
ELBM:
$0.00
CRML:
$560.62K
ELBM:
-$32.08K
CRML:
-$47.47M
ELBM:
-$121.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRML vs. ELBM — Ранг доходности на риск
CRML
ELBM
Сравнение CRML c ELBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Critical Metals Corp (CRML) и Electra Battery Materials Corp (ELBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRML | ELBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.35 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.52 | -0.33 | +8.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.83 | -0.44 | +13.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRML | ELBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78 | -0.09 | +3.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.25 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CRML и ELBM
Максимальная просадка CRML за все время составила -93.91%, что меньше максимальной просадки ELBM в -99.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRML и ELBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRML | ELBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.91% | -99.43% | +5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.74% | -92.84% | +15.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.40% | -99.21% | +35.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.23% | -81.85% | +13.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.57% | 70.71% | -19.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRML и ELBM
Critical Metals Corp (CRML) имеет более высокую волатильность в 23.16% по сравнению с Electra Battery Materials Corp (ELBM) с волатильностью 19.83%. Это указывает на то, что CRML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRML | ELBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.16% | 19.83% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.76% | 53.11% | +48.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 175.33% | 348.27% | -172.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 157.17% | 175.09% | -17.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 157.17% | 144.18% | +12.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRML и ELBM
Ни CRML, ни ELBM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRML и ELBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Critical Metals Corp и Electra Battery Materials Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRML and ELBM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRML has higher volatility (23.16%) compared to ELBM (19.83%). In terms of maximum drawdown, CRML dropped -93.91% vs ELBM's -99.43%.
CRML currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRML и ELBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор