Сравнение CRMG с XTJL
CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CRMG returned -75.69% vs 14.32% for XTJL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. CRMG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности CRMG и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMG показывает доходность -72.43%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.63%.
CRMG
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -32.01%
- С начала года
- -72.43%
- 6 месяцев
- -72.59%
- 1 год
- -75.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRMG и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -72.43% | -0.29% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.63% | 22.30% |
Correlation
The correlation between CRMG and XTJL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMG vs. XTJL — Ранг доходности на риск
CRMG
XTJL
Сравнение CRMG c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMG | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.44 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.81 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 15.91 | -17.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRMG и XTJL
Максимальная просадка CRMG за все время составила -79.83%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMG и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMG | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.83% | -23.24% | -56.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.80% | -5.12% | -71.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.83% | -0.04% | -79.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.44% | -3.99% | -35.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.94% | 0.90% | +43.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMG и XTJL
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) имеет более высокую волатильность в 32.06% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что CRMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMG | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.06% | 0.34% | +31.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.55% | 5.61% | +57.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.86% | 7.35% | +68.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.19% | 15.12% | +60.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.19% | 15.12% | +60.07% |
Сравнение комиссий CRMG и XTJL
CRMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMG и XTJL
Ни CRMG, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRMG and XTJL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMG has higher volatility (32.06%) compared to XTJL (0.34%). In terms of maximum drawdown, CRMG dropped -79.83% vs XTJL's -23.24%.
On 1-year performance, XTJL leads with 14.32% vs -75.69% for CRMG. On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTJL has performed better with a 14.32% return vs -75.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for XTJL.
CRMG and XTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for CRMG and 0.79% for XTJL.
XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMG и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор