Сравнение CRMG с XTJL
CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CRMG returned -62.88% vs 15.63% for XTJL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. CRMG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности CRMG и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMG показывает доходность -57.62%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.24%.
CRMG
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -57.62%
- 6 месяцев
- -56.45%
- 1 год
- -62.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRMG и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -57.62% | 3.69% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.24% | 31.73% |
Correlation
The correlation between CRMG and XTJL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMG vs. XTJL — Ранг доходности на риск
CRMG
XTJL
Сравнение CRMG c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRMG | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.46 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 3.07 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 17.36 | -18.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRMG | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 2.12 | -2.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.64 | -1.32 |
Просадки
Сравнение просадок CRMG и XTJL
Максимальная просадка CRMG за все время составила -74.38%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMG и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMG | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.38% | -23.24% | -51.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.91% | -5.12% | -65.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.99% | -0.13% | -68.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.92% | -4.04% | -33.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.28% | 0.90% | +40.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMG и XTJL
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) имеет более высокую волатильность в 33.63% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что CRMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMG | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.63% | 0.31% | +33.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.83% | 5.72% | +58.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.38% | 7.42% | +67.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.55% | 15.21% | +60.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.55% | 15.21% | +60.34% |
Сравнение комиссий CRMG и XTJL
CRMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMG и XTJL
Ни CRMG, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRMG and XTJL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMG has higher volatility (33.63%) compared to XTJL (0.31%). In terms of maximum drawdown, CRMG dropped -74.38% vs XTJL's -23.24%.
On 1-year performance, XTJL leads with 15.63% vs -62.88% for CRMG. On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTJL has performed better with a 15.63% return vs -62.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for XTJL.
CRMG and XTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for CRMG and 0.79% for XTJL.
XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMG и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор