Сравнение CRMG с XDQQ
CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CRMG returned -67.15% vs 8.89% for XDQQ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CRMG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.
Доходность
Сравнение доходности CRMG и XDQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMG показывает доходность -65.13%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью -2.10%.
CRMG
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 18.32%
- 6 месяцев
- -51.86%
- С начала года
- -65.13%
- 1 год
- -67.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDQQ
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -4.70%
- 6 месяцев
- -3.22%
- С начала года
- -2.10%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRMG и XDQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -65.13% | -0.29% |
XDQQ Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly | -2.10% | 28.91% |
Correlation
The correlation between CRMG and XDQQ is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMG vs. XDQQ — Ранг доходности на риск
CRMG
XDQQ
Сравнение CRMG c XDQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMG | XDQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.13 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.75 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 3.35 | -4.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRMG и XDQQ
Максимальная просадка CRMG за все время составила -79.83%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMG и XDQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMG | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.83% | -35.63% | -44.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.82% | -11.84% | -63.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.49% | -4.95% | -69.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.14% | -10.61% | -30.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.60% | 2.66% | +42.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMG и XDQQ
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) имеет более высокую волатильность в 23.23% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что CRMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMG | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.23% | 4.67% | +18.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.26% | 10.92% | +53.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.99% | 14.48% | +63.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.67% | 19.89% | +55.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.67% | 19.54% | +56.13% |
Сравнение комиссий CRMG и XDQQ
CRMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XDQQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMG и XDQQ
Ни CRMG, ни XDQQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRMG and XDQQ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMG has higher volatility (23.23%) compared to XDQQ (4.67%). In terms of maximum drawdown, CRMG dropped -79.83% vs XDQQ's -35.63%.
On 1-year performance, XDQQ leads with 8.89% vs -67.15% for CRMG. On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDQQ has performed better with a 8.89% return vs -67.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for XDQQ.
CRMG and XDQQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for CRMG and 0.79% for XDQQ.
XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMG и XDQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор