Сравнение CRMG с XDQQ
CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CRMG returned -60.55% vs 17.22% for XDQQ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. CRMG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.
Доходность
Сравнение доходности CRMG и XDQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMG показывает доходность -56.09%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью 2.62%.
CRMG
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -56.09%
- 6 месяцев
- -50.25%
- 1 год
- -60.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDQQ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRMG и XDQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -56.09% | 3.69% |
XDQQ Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly | 2.62% | 37.40% |
Correlation
The correlation between CRMG and XDQQ is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMG vs. XDQQ — Ранг доходности на риск
CRMG
XDQQ
Сравнение CRMG c XDQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRMG | XDQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.26 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.46 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 6.63 | -8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRMG | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 1.25 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 0.46 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок CRMG и XDQQ
Максимальная просадка CRMG за все время составила -74.38%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMG и XDQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMG | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.38% | -35.63% | -38.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.91% | -11.84% | -59.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.87% | -0.01% | -67.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.81% | -10.83% | -26.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.08% | 2.60% | +38.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMG и XDQQ
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) имеет более высокую волатильность в 34.03% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что CRMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMG | XDQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.03% | 0.36% | +33.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.87% | 11.10% | +52.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.31% | 13.80% | +61.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.62% | 19.80% | +55.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.62% | 19.65% | +55.97% |
Сравнение комиссий CRMG и XDQQ
CRMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XDQQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMG и XDQQ
Ни CRMG, ни XDQQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRMG and XDQQ have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMG has higher volatility (34.03%) compared to XDQQ (0.36%). In terms of maximum drawdown, CRMG dropped -74.38% vs XDQQ's -35.63%.
On 1-year performance, XDQQ leads with 17.22% vs -60.55% for CRMG. On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDQQ has performed better with a 17.22% return vs -60.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for XDQQ.
CRMG and XDQQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for CRMG and 0.79% for XDQQ.
XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMG и XDQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор