Сравнение CRMG с KJD
CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) and KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. CRMG charges 0.75%/yr vs 1.26%/yr for KJD.
Доходность
Сравнение доходности CRMG и KJD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMG показывает доходность -56.09%, что значительно ниже, чем у KJD с доходностью 0.56%.
CRMG
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -56.09%
- 6 месяцев
- -50.25%
- 1 год
- -60.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KJD
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- -7.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRMG и KJD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -56.09% | 19.53% |
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 0.56% | -27.86% |
Correlation
The correlation between CRMG and KJD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMG vs. KJD — Ранг доходности на риск
CRMG
KJD
Сравнение CRMG c KJD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) и KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRMG | KJD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRMG | KJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.64 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CRMG и KJD
Максимальная просадка CRMG за все время составила -74.38%, что больше максимальной просадки KJD в -49.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMG и KJD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMG | KJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.38% | -49.17% | -25.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.87% | -32.84% | -35.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.81% | -28.66% | -9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMG и KJD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMG | KJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.31% | 62.72% | +12.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.62% | 62.72% | +12.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.62% | 62.72% | +12.90% |
Сравнение комиссий CRMG и KJD
CRMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KJD в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMG и KJD
Ни CRMG, ни KJD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRMG and KJD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.
CRMG and KJD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and KraneShares. Their fees differ too: 0.75% for CRMG and 1.26% for KJD.
Подберите оптимальное распределение для CRMG и KJD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор