Сравнение CRMG с KJD
CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) and KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CRMG charges 0.75%/yr vs 1.26%/yr for KJD.
Доходность
Сравнение доходности CRMG и KJD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMG показывает доходность -72.43%, что значительно ниже, чем у KJD с доходностью -26.35%.
CRMG
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -32.01%
- С начала года
- -72.43%
- 6 месяцев
- -72.59%
- 1 год
- -75.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KJD
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -31.13%
- С начала года
- -26.35%
- 6 месяцев
- -28.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRMG и KJD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -72.43% | 16.58% |
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | -26.35% | -28.21% |
Correlation
The correlation between CRMG and KJD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMG vs. KJD — Ранг доходности на риск
CRMG
KJD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CRMG c KJD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) и KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMG | KJD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRMG и KJD
Максимальная просадка CRMG за все время составила -79.83%, что больше максимальной просадки KJD в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMG и KJD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMG | KJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.83% | -50.81% | -29.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.83% | -50.81% | -29.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.44% | -29.40% | -10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMG и KJD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMG | KJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.86% | 61.54% | +14.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.19% | 61.54% | +13.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.19% | 61.54% | +13.65% |
Сравнение комиссий CRMG и KJD
CRMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KJD в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMG и KJD
Ни CRMG, ни KJD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRMG and KJD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.
CRMG and KJD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and KraneShares. Their fees differ too: 0.75% for CRMG and 1.26% for KJD.
Подберите оптимальное распределение для CRMG и KJD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор