Сравнение CRMG с CCUP
CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) and CCUP (T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. CRMG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for CCUP.
Доходность
Сравнение доходности CRMG и CCUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMG показывает доходность -72.43%, что значительно ниже, чем у CCUP с доходностью -56.45%.
CRMG
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -32.01%
- С начала года
- -72.43%
- 6 месяцев
- -72.59%
- 1 год
- -75.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCUP
- 1 день
- -5.97%
- 1 месяц
- -59.70%
- С начала года
- -56.45%
- 6 месяцев
- -59.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRMG и CCUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -72.43% | 11.88% |
CCUP T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | -56.45% | -82.64% |
Correlation
The correlation between CRMG and CCUP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMG vs. CCUP — Ранг доходности на риск
CRMG
CCUP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CRMG c CCUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) и T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF (CCUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMG | CCUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRMG и CCUP
Максимальная просадка CRMG за все время составила -79.83%, что меньше максимальной просадки CCUP в -93.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMG и CCUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMG | CCUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.83% | -93.74% | +13.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.83% | -92.82% | +12.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.44% | -70.29% | +30.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMG и CCUP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMG | CCUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.86% | 194.25% | -118.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.19% | 194.25% | -119.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.19% | 194.25% | -119.06% |
Сравнение комиссий CRMG и CCUP
CRMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CCUP в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMG и CCUP
Ни CRMG, ни CCUP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRMG and CCUP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CCUP.
CRMG and CCUP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for CRMG and 1.50% for CCUP.
Подберите оптимальное распределение для CRMG и CCUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор