PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CRMG с BDRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CRMG и BDRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRMG показывает доходность -56.09%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 44.36%.


CRMG

1 день
-1.95%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-56.09%
6 месяцев
-50.25%
1 год
-60.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BDRY

1 день
0.32%
1 месяц
3.94%
С начала года
44.36%
6 месяцев
36.57%
1 год
133.58%
3 года*
24.57%
5 лет*
-11.64%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRMG и BDRY


2026 (YTD)2025
CRMG
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF
-56.09%3.69%
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF
44.36%56.05%

Correlation

The correlation between CRMG and BDRY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

Доходность на риск

CRMG vs. BDRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRMG
Ранг доходности на риск CRMG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMG: 11
Ранг коэф-та Мартина

BDRY
Ранг доходности на риск BDRY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDRY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDRY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDRY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDRY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDRY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMG c BDRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CRMGBDRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.43

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

6.22

-7.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

18.11

-19.58

CRMG vs. BDRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMG на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа BDRY равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMG и BDRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CRMGBDRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

3.19

-4.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

-0.13

-0.52

Просадки

Сравнение просадок CRMG и BDRY

Максимальная просадка CRMG за все время составила -74.38%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMG и BDRY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CRMGBDRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.38%

-89.16%

+14.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.91%

-21.60%

-49.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.87%

-69.50%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.81%

-58.39%

+20.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.08%

7.41%

+33.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMG и BDRY

Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) имеет более высокую волатильность в 34.03% по сравнению с Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) с волатильностью 10.84%. Это указывает на то, что CRMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CRMGBDRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.03%

10.84%

+23.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.87%

29.99%

+33.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.31%

42.26%

+33.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.62%

60.69%

+14.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.62%

62.56%

+13.06%

Сравнение комиссий CRMG и BDRY

CRMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMG и BDRY

Ни CRMG, ни BDRY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CRMG and BDRY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRMG has higher volatility (34.03%) compared to BDRY (10.84%). In terms of maximum drawdown, CRMG dropped -74.38% vs BDRY's -89.16%.

On 1-year performance, BDRY leads with 133.58% vs -60.55% for CRMG. On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BDRY has been the lower-risk option at 10.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BDRY has performed better with a 133.58% return vs -60.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.

CRMG and BDRY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CRMG is categorized as Leveraged Equities, while BDRY is Commodities. They also come from different issuers: Leverage Shares and ETFMG. Their fees differ too: 0.75% for CRMG and 3.76% for BDRY.

BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRMG и BDRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор