Сравнение CRMG с BDRY
CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - CRMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. CRMG is actively managed, while BDRY is passively managed. Over the past year, CRMG returned -60.55% vs 133.58% for BDRY. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. CRMG charges 0.75%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.
Доходность
Сравнение доходности CRMG и BDRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMG показывает доходность -56.09%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 44.36%.
CRMG
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -56.09%
- 6 месяцев
- -50.25%
- 1 год
- -60.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDRY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 44.36%
- 6 месяцев
- 36.57%
- 1 год
- 133.58%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- -11.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRMG и BDRY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -56.09% | 3.69% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 44.36% | 56.05% |
Correlation
The correlation between CRMG and BDRY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMG vs. BDRY — Ранг доходности на риск
CRMG
BDRY
Сравнение CRMG c BDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRMG | BDRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.43 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 6.22 | -7.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 18.11 | -19.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRMG | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 3.19 | -4.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.13 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок CRMG и BDRY
Максимальная просадка CRMG за все время составила -74.38%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMG и BDRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMG | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.38% | -89.16% | +14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.91% | -21.60% | -49.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.87% | -69.50% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.81% | -58.39% | +20.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.08% | 7.41% | +33.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMG и BDRY
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) имеет более высокую волатильность в 34.03% по сравнению с Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) с волатильностью 10.84%. Это указывает на то, что CRMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMG | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.03% | 10.84% | +23.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.87% | 29.99% | +33.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.31% | 42.26% | +33.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.62% | 60.69% | +14.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.62% | 62.56% | +13.06% |
Сравнение комиссий CRMG и BDRY
CRMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMG и BDRY
Ни CRMG, ни BDRY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRMG and BDRY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMG has higher volatility (34.03%) compared to BDRY (10.84%). In terms of maximum drawdown, CRMG dropped -74.38% vs BDRY's -89.16%.
On 1-year performance, BDRY leads with 133.58% vs -60.55% for CRMG. On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BDRY has been the lower-risk option at 10.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BDRY has performed better with a 133.58% return vs -60.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
CRMG and BDRY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CRMG is categorized as Leveraged Equities, while BDRY is Commodities. They also come from different issuers: Leverage Shares and ETFMG. Their fees differ too: 0.75% for CRMG and 3.76% for BDRY.
BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMG и BDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор