PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMEX с RSINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRMEX с RSINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM All Cap Value Fund (CRMEX) и Victory RS Investors Fund (RSINX).

CRMEX управляется CRM. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. RSINX управляется Victory. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CRMEX и RSINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM All Cap Value Fund (CRMEX) и Victory RS Investors Fund (RSINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRMEX и RSINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRMEX
CRM All Cap Value Fund		-0.29%11.04%15.55%5.43%-9.73%21.44%14.59%22.36%-13.87%18.55%
RSINX
Victory RS Investors Fund		-0.24%6.39%20.81%13.18%-2.02%25.73%-1.68%28.02%-9.55%16.36%

Доходность по периодам

С начала года, CRMEX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у RSINX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции CRMEX уступали акциям RSINX по среднегодовой доходности: 8.96% против 9.99% соответственно.

CRMEX

1 день
3.59%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
6.39%
1 год
21.90%
3 года*
10.84%
5 лет*
5.99%
10 лет*
8.96%

RSINX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
3.14%
1 год
5.87%
3 года*
12.48%
5 лет*
9.55%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM All Cap Value Fund

Victory RS Investors Fund

Часто сравнивают с CRMEX:
CRMEX с CRMAXCRMEX с CRIMXCRMEX с CRMSXCRMEX с BIGTXCRMEX с GABVXCRMEX с FSMDXCRMEX с GTSGX
Часто сравнивают с RSINX:
RSINX с RSNRXRSINX с QCGDXRSINX с GWSAXRSINX с FSMDXRSINX с FMIMXRSINX с FNKFXRSINX с TSMDX

Сравнение комиссий CRMEX и RSINX

CRMEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии RSINX в 1.33%.

CRMEX
CRM All Cap Value Fund
RSINX
Victory RS Investors Fund

Доходность на риск

CRMEX vs. RSINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMEX
Ранг доходности на риск CRMEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMEX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMEX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMEX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMEX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
RSINX
Ранг доходности на риск RSINX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSINX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSINX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSINX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSINX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSINX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMEX c RSINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM All Cap Value Fund (CRMEX) и Victory RS Investors Fund (RSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMEXRSINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.39

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.65

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.09

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.57

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.26

2.18

+3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMEX vs. RSINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMEX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа RSINX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMEX и RSINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMEXRSINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.39

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.50

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.52

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.38

-0.05

Корреляция

Корреляция между CRMEX и RSINX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMEX и RSINX

Дивидендная доходность CRMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности RSINX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRMEX
CRM All Cap Value Fund		9.51%9.49%11.02%1.92%7.25%22.91%2.70%6.13%26.31%16.83%4.64%29.97%
RSINX
Victory RS Investors Fund		4.47%4.46%10.21%0.77%4.03%15.89%0.30%4.32%17.89%14.37%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRMEX и RSINX

Максимальная просадка CRMEX за все время составила -53.72%, что меньше максимальной просадки RSINX в -66.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMEX и RSINX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRMEXRSINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.72%

-66.11%

+12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.12%

-11.70%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.73%

-23.08%

-2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

-40.86%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-7.11%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-10.64%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

3.06%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMEX и RSINX

CRM All Cap Value Fund (CRMEX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Victory RS Investors Fund (RSINX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что CRMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRMEXRSINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

3.69%

+4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

9.23%

+5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.25%

15.83%

+8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

19.18%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

19.10%

+1.32%