Сравнение CRMD с ZVRA
CRMD (CorMedix Inc.) and ZVRA (Zevra Therapeutics Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, CRMD returned -1.91%/yr vs -16.40%/yr for ZVRA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRMD и ZVRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMD показывает доходность -24.85%, что значительно ниже, чем у ZVRA с доходностью 41.18%. За последние 10 лет акции CRMD превзошли акции ZVRA по среднегодовой доходности: -1.91% против -16.40% соответственно.
CRMD
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 16.53%
- С начала года
- -24.85%
- 6 месяцев
- -23.93%
- 1 год
- -41.18%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- -1.91%
ZVRA
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 13.76%
- С начала года
- 41.18%
- 6 месяцев
- 51.86%
- 1 год
- 35.01%
- 3 года*
- 29.54%
- 5 лет*
- -2.85%
- 10 лет*
- -16.40%
Сравнение доходности по годам CRMD и ZVRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMD CorMedix Inc. | -24.85% | 43.58% | 115.43% | -10.90% | -7.25% | -38.76% | 2.06% | 12.87% | 158.00% | -67.32% |
ZVRA Zevra Therapeutics Inc. | 41.18% | 7.43% | 27.33% | 42.70% | -47.30% | -22.23% | 84.70% | -78.71% | -56.05% | 37.29% |
Correlation
The correlation between CRMD and ZVRA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г. | 0.21 |
The correlation between CRMD and ZVRA shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRMD:
$812.69M
ZVRA:
$761.92M
CRMD:
$2.10
ZVRA:
$2.16
CRMD:
4.16
ZVRA:
5.85
CRMD:
1.88
ZVRA:
5.94
CRMD:
1.86
ZVRA:
3.70
CRMD:
$400.05M
ZVRA:
$122.29M
CRMD:
$343.39M
ZVRA:
$104.94M
CRMD:
$207.97M
ZVRA:
$149.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMD vs. ZVRA — Ранг доходности на риск
CRMD
ZVRA
Сравнение CRMD c ZVRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorMedix Inc. (CRMD) и Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMD | ZVRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.16 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.81 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 1.41 | -2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRMD и ZVRA
Максимальная просадка CRMD за все время составила -98.28%, примерно равная максимальной просадке ZVRA в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMD и ZVRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMD | ZVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -99.27% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.26% | -43.47% | -18.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.26% | -43.47% | -18.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.91% | -74.01% | +7.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.77% | -97.85% | +3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.29% | -96.65% | +14.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.55% | -86.41% | +8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.56% | 24.87% | +17.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMD и ZVRA
Текущая волатильность для CorMedix Inc. (CRMD) составляет 12.12%, в то время как у Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) волатильность равна 24.56%. Это указывает на то, что CRMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZVRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMD | ZVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.12% | 24.56% | -12.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.58% | 40.23% | +11.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.31% | 62.90% | +5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.11% | 60.49% | +16.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.70% | 81.46% | +10.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMD и ZVRA
Ни CRMD, ни ZVRA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRMD и ZVRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorMedix Inc. и Zevra Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRMD and ZVRA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZVRA has higher volatility (24.56%) compared to CRMD (12.12%). In terms of maximum drawdown, CRMD dropped -98.28% vs ZVRA's -99.27%.
ZVRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMD и ZVRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор