PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMAX с GWSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRMAX с GWSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX).

CRMAX управляется CRM. Фонд был запущен 1 сент. 2004 г.. GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности CRMAX и GWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRMAX и GWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund		-0.28%3.89%16.52%8.77%-10.82%26.46%13.02%25.69%-7.84%13.97%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		5.40%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%26.78%-25.30%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, CRMAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у GWSAX с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции CRMAX превзошли акции GWSAX по среднегодовой доходности: 9.72% против 6.03% соответственно.

CRMAX

1 день
3.00%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
5.75%
1 год
16.75%
3 года*
8.92%
5 лет*
5.22%
10 лет*
9.72%

GWSAX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.16%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.61%
1 год
6.01%
3 года*
10.39%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM Small/Mid Cap Value Fund

Gabelli Focused Growth and Income Fund

Часто сравнивают с CRMAX:
CRMAX с FTECCRMAX с CRMEXCRMAX с CRMSXCRMAX с CRIMXCRMAX с BIGTXCRMAX с CRIHXCRMAX с AVEMX
Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с GICPXGWSAX с BIGTXGWSAX с EMAYXGWSAX с LLSCXGWSAX с RSINXGWSAX с GABTX

Сравнение комиссий CRMAX и GWSAX

CRMAX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии GWSAX в 1.25%.

GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund
CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

CRMAX vs. GWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMAX
Ранг доходности на риск CRMAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMAX c GWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMAXGWSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.36

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.56

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.09

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.33

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

1.09

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMAX vs. GWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMAX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа GWSAX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMAX и GWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMAXGWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.36

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.40

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.30

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.34

+0.10

Корреляция

Корреляция между CRMAX и GWSAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMAX и GWSAX

Дивидендная доходность CRMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности GWSAX в 4.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund		5.25%5.23%15.07%0.64%6.41%35.31%5.86%2.68%18.13%29.30%2.13%12.11%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.95%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRMAX и GWSAX

Максимальная просадка CRMAX за все время составила -49.36%, что меньше максимальной просадки GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMAX и GWSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRMAXGWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-55.75%

+6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.31%

-13.17%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.73%

-18.91%

-8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.56%

-50.67%

+9.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-3.37%

-6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-9.31%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

3.94%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMAX и GWSAX

CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что CRMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRMAXGWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

3.03%

+4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

7.12%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

16.07%

+7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

15.43%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

20.06%

+0.54%