PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMAX с GABVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRMAX с GABVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX).

CRMAX управляется CRM. Фонд был запущен 1 сент. 2004 г.. GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности CRMAX и GABVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRMAX и GABVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund		-0.28%3.89%16.52%8.77%-10.82%26.46%13.02%25.69%-7.84%13.97%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		2.52%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%-8.19%12.77%

Доходность по периодам

С начала года, CRMAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у GABVX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции CRMAX превзошли акции GABVX по среднегодовой доходности: 9.72% против 7.28% соответственно.

CRMAX

1 день
3.00%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
5.75%
1 год
16.75%
3 года*
8.92%
5 лет*
5.22%
10 лет*
9.72%

GABVX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.52%
6 месяцев
7.24%
1 год
25.68%
3 года*
12.13%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM Small/Mid Cap Value Fund

Gabelli Value 25 Fund

Часто сравнивают с CRMAX:
CRMAX с FTECCRMAX с CRMEXCRMAX с CRMSXCRMAX с CRIMXCRMAX с BIGTXCRMAX с CRIHXCRMAX с AVEMX
Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с GPIQGABVX с WOOPXGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с FMIMXGABVX с JACNX

Сравнение комиссий CRMAX и GABVX

CRMAX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии GABVX в 1.43%.

GABVX
Gabelli Value 25 Fund
CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

CRMAX vs. GABVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMAX
Ранг доходности на риск CRMAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMAX c GABVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMAXGABVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.62

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.27

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.05

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

9.26

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMAX vs. GABVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMAX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа GABVX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMAX и GABVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMAXGABVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.62

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.33

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.42

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.51

-0.07

Корреляция

Корреляция между CRMAX и GABVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMAX и GABVX

Дивидендная доходность CRMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности GABVX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund		5.25%5.23%15.07%0.64%6.41%35.31%5.86%2.68%18.13%29.30%2.13%12.11%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.74%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%

Просадки

Сравнение просадок CRMAX и GABVX

Максимальная просадка CRMAX за все время составила -49.36%, что меньше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMAX и GABVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRMAXGABVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-63.09%

+13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.31%

-11.93%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.73%

-26.99%

-0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.56%

-39.69%

-1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-5.83%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-8.53%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

2.64%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMAX и GABVX

CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Gabelli Value 25 Fund (GABVX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что CRMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRMAXGABVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

5.11%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

9.76%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

16.12%

+7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

16.24%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

17.54%

+3.06%