Сравнение CRM с TVTX
CRM (Salesforce, Inc.) and TVTX (Travere Therapeutics, Inc.) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while TVTX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, CRM returned 7.60%/yr vs 12.13%/yr for TVTX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и TVTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у TVTX с доходностью 36.19%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям TVTX по среднегодовой доходности: 7.60% против 12.13% соответственно.
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -37.22%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
TVTX
- 1 день
- 6.40%
- 1 месяц
- 16.81%
- С начала года
- 36.19%
- 6 месяцев
- 49.41%
- 1 год
- 248.33%
- 3 года*
- 44.35%
- 5 лет*
- 28.09%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение доходности по годам CRM и TVTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
TVTX Travere Therapeutics, Inc. | 36.19% | 119.35% | 93.77% | -57.25% | -32.25% | 13.89% | 91.94% | -37.25% | 7.40% | 11.30% |
Correlation
The correlation between CRM and TVTX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г. | 0.26 |
Over the past year, the correlation between CRM and TVTX has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CRM:
$144.49B
TVTX:
$4.78B
CRM:
$8.59
TVTX:
-$0.49
CRM:
3.62
TVTX:
9.07
CRM:
4.22
TVTX:
48.42
CRM:
$42.83B
TVTX:
$536.20M
CRM:
$33.25B
TVTX:
$385.20M
CRM:
$12.32B
TVTX:
$11.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. TVTX — Ранг доходности на риск
CRM
TVTX
Сравнение CRM c TVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Travere Therapeutics, Inc. (TVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | TVTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.53 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 7.47 | -8.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 17.27 | -19.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и TVTX
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки TVTX в -85.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и TVTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | TVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -85.43% | +14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -33.49% | -5.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -69.77% | +15.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -83.12% | +24.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -83.64% | +25.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.33% | 0.00% | -54.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -41.07% | +24.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.92% | 14.46% | +6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и TVTX
Salesforce, Inc. (CRM) и Travere Therapeutics, Inc. (TVTX) имеют волатильность 16.76% и 16.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | TVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.76% | 16.06% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 52.58% | -20.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 71.84% | -33.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 66.50% | -29.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 58.38% | -23.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и TVTX
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как TVTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% |
TVTX Travere Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и TVTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Travere Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и TVTX
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
TVTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Travere Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 127.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
TVTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Travere Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -36.60M при выручке в 127.20M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
TVTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Travere Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -37.10M при выручке в 127.20M, что соответствует чистой рентабельности -29.2%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and TVTX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.76%) compared to TVTX (16.06%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs TVTX's -85.43%.
TVTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и TVTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор