PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRLVX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRLVX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

CRLVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CRLVX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRLVX и SIMYX

2026 (YTD)2025202420232022
CRLVX
Catholic Responsible Investments International Equity Fund		-2.68%26.14%6.37%19.83%-16.66%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, CRLVX показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

CRLVX

1 день
3.22%
1 месяц
-8.93%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-1.34%
1 год
16.89%
3 года*
12.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments International Equity Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с CRLVX:
CRLVX с CMUVXCRLVX с CRQSXCRLVX с CMMVXCRLVX с CMPVXCRLVX с EPDIXCRLVX с FSGEXCRLVX с FSKLX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий CRLVX и SIMYX

CRLVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

CRLVX
Catholic Responsible Investments International Equity Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

CRLVX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRLVX
Ранг доходности на риск CRLVX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRLVX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRLVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRLVX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRLVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRLVX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRLVX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRLVXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.97

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.57

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

2.79

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

10.56

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRLVX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRLVX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRLVX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRLVXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.97

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.60

-0.23

Корреляция

Корреляция между CRLVX и SIMYX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRLVX и SIMYX

Дивидендная доходность CRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM202520242023202220212020201920182017
CRLVX
Catholic Responsible Investments International Equity Fund		4.72%4.76%8.33%1.56%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%

Просадки

Сравнение просадок CRLVX и SIMYX

Максимальная просадка CRLVX за все время составила -30.57%, примерно равная максимальной просадке SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRLVX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRLVXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.57%

-32.14%

+1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.07%

-8.55%

-5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.30%

-5.81%

-5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-6.14%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.26%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CRLVX и SIMYX

Catholic Responsible Investments International Equity Fund (CRLVX) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что CRLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRLVXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

5.00%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

7.43%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

12.61%

+6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

11.33%

+6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

12.25%

+5.90%