PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRLBF с MSOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRLBF с MSOS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CRLBF (Cresco Labs Inc) is a stock, while MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) is Small Cap Blend Equities fund actively managed by AdvisorShares. Over the past 5 years, CRLBF returned -41.43%/yr vs -35.42%/yr for MSOS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CRLBF и MSOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cresco Labs Inc (CRLBF) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRLBF показывает доходность -37.40%, что значительно ниже, чем у MSOS с доходностью -4.66%.

CRLBF

1 день
0.00%
1 месяц
-10.48%
С начала года
-37.40%
6 месяцев
-38.40%
1 год
70.24%
3 года*
-21.63%
5 лет*
-41.43%
10 лет*
—

MSOS

1 день
-3.85%
1 месяц
1.58%
С начала года
-4.66%
6 месяцев
-4.66%
1 год
118.45%
3 года*
-6.53%
5 лет*
-35.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRLBF и MSOS

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRLBF
Cresco Labs Inc		-37.40%34.61%-32.61%-24.68%-73.01%-32.39%54.38%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		-4.66%23.88%-45.65%0.29%-72.68%-29.69%44.84%

Correlation

The correlation between CRLBF and MSOS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г.

0.79

The correlation between CRLBF and MSOS shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cresco Labs Inc

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

Часто сравнивают с CRLBF:
CRLBF с CURLFCRLBF с TCNNFCRLBF с GTBIFCRLBF с TSNDF
Часто сравнивают с MSOS:
MSOS с MJMSOS с MSOXMSOS с YOLOMSOS с CNBSMSOS с CURLFMSOS с SNDLMSOS с GTBIF

Доходность на риск

CRLBF vs. MSOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRLBF
Ранг доходности на риск CRLBF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRLBF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRLBF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRLBF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRLBF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRLBF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MSOS
Ранг доходности на риск MSOS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRLBF c MSOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cresco Labs Inc (CRLBF) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRLBFMSOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.06

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.19

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

2.25

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.87

4.21

-2.33

CRLBF vs. MSOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRLBF на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа MSOS равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRLBF и MSOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRLBF и MSOS

Максимальная просадка CRLBF за все время составила -97.45%, примерно равная максимальной просадке MSOS в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRLBF и MSOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRLBFMSOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.45%

-96.25%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.81%

-52.91%

-6.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.90%

-81.71%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.28%

-94.95%

-1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.44%

-91.80%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.76%

-71.87%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.64%

28.27%

+9.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CRLBF и MSOS

Текущая волатильность для Cresco Labs Inc (CRLBF) составляет 17.78%, в то время как у AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) волатильность равна 22.12%. Это указывает на то, что CRLBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRLBFMSOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.78%

22.12%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.35%

57.66%

+12.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

149.84%

112.86%

+36.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

98.27%

78.15%

+20.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.24%

74.00%

+15.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRLBF и MSOS

Ни CRLBF, ни MSOS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CRLBF
Cresco Labs Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%

Часто задаваемые вопросы

CRLBF and MSOS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOS has higher volatility (22.12%) compared to CRLBF (17.78%). In terms of maximum drawdown, CRLBF dropped -97.45% vs MSOS's -96.25%.

MSOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRLBF и MSOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор