Сравнение CRL.L с VOO
CRL.L (Creightons plc) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CRL.L returned 10.50%/yr vs 16.47%/yr for VOO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRL.L и VOO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CRL.L торгуется в GBp, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CRL.L показывает доходность -22.03%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.79%. За последние 10 лет акции CRL.L уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.50% против 16.47% соответственно.
CRL.L
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -22.03%
- 6 месяцев
- -26.98%
- 1 год
- -45.13%
- 3 года*
- -12.15%
- 5 лет*
- -22.96%
- 10 лет*
- 10.50%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 11.79%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 30.71%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 15.22%
- 10 лет*
- 16.47%
Сравнение доходности по годам CRL.L и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRL.L Creightons plc | -22.03% | -7.97% | 50.31% | -38.89% | -58.78% | 39.54% | 41.77% | 49.63% | -6.38% | 105.16% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 9.54% | 9.43% | 27.16% | 20.01% | -8.44% | 30.01% | 14.85% | 26.37% | 1.16% | 11.24% |
Correlation
The correlation between CRL.L and VOO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRL.L vs. VOO — Ранг доходности на риск
CRL.L
VOO
Сравнение CRL.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Creightons plc (CRL.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRL.L | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.51 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 4.03 | -4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 15.43 | -16.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRL.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | 2.70 | -3.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.97 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.91 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.95 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок CRL.L и VOO
Максимальная просадка CRL.L за все время составила -86.54%, что больше максимальной просадки VOO в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRL.L и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRL.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.54% | -26.09% | -60.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.31% | -7.66% | -41.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.99% | -21.93% | -30.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.54% | -21.93% | -64.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.54% | -26.09% | -60.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.26% | 0.00% | -82.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.16% | -3.29% | -32.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.91% | 1.99% | +29.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRL.L и VOO
Creightons plc (CRL.L) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что CRL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRL.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 2.43% | +7.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.79% | 8.10% | +14.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.06% | 11.44% | +27.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.46% | 15.76% | +38.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.40% | 18.09% | +37.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRL.L и VOO
Дивидендная доходность CRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRL.L Creightons plc | 2.17% | 1.69% | 1.38% | 0.00% | 0.42% | 0.57% | 1.03% | 1.22% | 1.25% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
CRL.L and VOO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CRL.L и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор