Сравнение CRIHX с QLFIX
CRIHX (CRM Long/Short Opportunities Fund) and QLFIX (AQR LSE Fusion Fund Class I) are both Long-Short funds. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CRIHX charges 1.60%/yr vs 6.30%/yr for QLFIX.
Доходность
Сравнение доходности CRIHX и QLFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRIHX показывает доходность 13.08%, что значительно выше, чем у QLFIX с доходностью -5.15%.
CRIHX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 11.93%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- —
QLFIX
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -5.15%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRIHX и QLFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRIHX CRM Long/Short Opportunities Fund | 13.08% | 2.42% |
QLFIX AQR LSE Fusion Fund Class I | -5.15% | 6.78% |
Correlation
The correlation between CRIHX and QLFIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRIHX vs. QLFIX — Ранг доходности на риск
CRIHX
QLFIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CRIHX c QLFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRIHX | QLFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRIHX и QLFIX
Максимальная просадка CRIHX за все время составила -21.33%, что больше максимальной просадки QLFIX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRIHX и QLFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRIHX | QLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.33% | -14.53% | -6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -6.32% | +5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -5.48% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRIHX и QLFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRIHX | QLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.84% | 16.89% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 16.89% | -5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 16.89% | -5.72% |
Сравнение комиссий CRIHX и QLFIX
CRIHX берет комиссию в 1.60%, что меньше комиссии QLFIX в 6.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRIHX и QLFIX
CRIHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRIHX CRM Long/Short Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 8.11% | 2.32% | 1.55% | 0.75% | 8.83% | 0.03% | 1.75% | 0.24% |
QLFIX AQR LSE Fusion Fund Class I | 0.23% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRIHX and QLFIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CRIHX и QLFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор