Сравнение CRIHX с OASDX
CRIHX (CRM Long/Short Opportunities Fund) and OASDX (Oakhurst Strategic Defined Risk Fund) are both Long-Short funds. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRIHX charges 1.60%/yr vs 1.89%/yr for OASDX.
Доходность
Сравнение доходности CRIHX и OASDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRIHX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 11.93%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- —
OASDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRIHX и OASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRIHX CRM Long/Short Opportunities Fund | 13.08% | -1.55% | 17.72% | 6.06% | -4.24% | 5.91% | 20.44% | 12.95% | -8.43% | 2.32% |
OASDX Oakhurst Strategic Defined Risk Fund | 3.40% | 10.94% | 18.06% | 17.20% | -13.49% | 13.03% | 8.88% | 9.63% | -6.46% | 4.74% |
Correlation
The correlation between CRIHX and OASDX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2017 г. | 0.67 |
The correlation between CRIHX and OASDX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRIHX vs. OASDX — Ранг доходности на риск
CRIHX
OASDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CRIHX c OASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRIHX | OASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRIHX и OASDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRIHX | OASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.33% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRIHX и OASDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRIHX | OASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.84% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | — | — |
Сравнение комиссий CRIHX и OASDX
CRIHX берет комиссию в 1.60%, что меньше комиссии OASDX в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRIHX и OASDX
CRIHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRIHX CRM Long/Short Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 8.11% | 2.32% | 1.55% | 0.75% | 8.83% | 0.03% | 1.75% | 0.24% |
OASDX Oakhurst Strategic Defined Risk Fund | 24.94% | 8.80% | 12.01% | 3.28% | 5.59% | 5.20% | 0.00% | 2.35% | 1.74% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
CRIHX and OASDX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CRIHX и OASDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор