PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRIHX с NLSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRIHX с NLSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX).

CRIHX управляется CRM. Фонд был запущен 15 авг. 2016 г.. NLSIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CRIHX и NLSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRIHX и NLSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		-0.39%-1.55%17.72%6.06%-4.24%5.91%20.44%12.95%-8.43%4.49%
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		-2.39%7.20%7.47%13.10%-6.85%9.01%15.27%17.11%-6.92%13.39%

Доходность по периодам

С начала года, CRIHX показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у NLSIX с доходностью -2.39%.

CRIHX

1 день
0.80%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.77%
1 год
8.13%
3 года*
6.45%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

NLSIX

1 день
1.29%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
-1.80%
1 год
4.47%
3 года*
6.86%
5 лет*
4.89%
10 лет*
6.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM Long/Short Opportunities Fund

Neuberger Berman Long Short Fund

Часто сравнивают с CRIHX:
CRIHX с QLEIXCRIHX с SPYCRIHX с SNOIXCRIHX с PHSWXCRIHX с ASILXCRIHX с BTPIXCRIHX с SPEDX
Часто сравнивают с NLSIX:
NLSIX с CPLIXNLSIX с CLSENLSIX с MTMIXNLSIX с QLEIXNLSIX с SPYNLSIX с PCRIXNLSIX с QQQI

Сравнение комиссий CRIHX и NLSIX

CRIHX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии NLSIX в 1.28%.

CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund

Доходность на риск

CRIHX vs. NLSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRIHX
Ранг доходности на риск CRIHX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRIHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRIHX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRIHX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRIHX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRIHX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
NLSIX
Ранг доходности на риск NLSIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLSIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLSIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLSIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLSIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLSIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRIHX c NLSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRIHXNLSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.75

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.15

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.93

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.81

3.48

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRIHX vs. NLSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRIHX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NLSIX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRIHX и NLSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRIHXNLSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.75

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.74

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.92

-0.46

Корреляция

Корреляция между CRIHX и NLSIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRIHX и NLSIX

CRIHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		0.00%0.00%8.11%2.32%1.55%0.75%8.83%0.03%1.75%0.24%0.00%0.00%
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		0.05%0.05%0.02%0.97%7.01%1.13%2.15%2.39%5.91%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок CRIHX и NLSIX

Максимальная просадка CRIHX за все время составила -21.33%, что больше максимальной просадки NLSIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRIHX и NLSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRIHXNLSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.33%

-14.75%

-6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-4.39%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-10.79%

-5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-3.16%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-2.03%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.17%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CRIHX и NLSIX

CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что CRIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRIHXNLSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

2.36%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

3.63%

+5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

6.46%

+6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

6.65%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

7.31%

+3.70%