PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRFIX с CFOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRFIX с CFOIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CRFIX (Calvert Focused Value Fund) and CFOIX (Calvert Floating-Rate Advantage Fund) are both mutual funds - CRFIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Calvert Research and Management, while CFOIX is a Bank Loan fund managed by Calvert Research and Management. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CRFIX charges 0.74%/yr vs 0.78%/yr for CFOIX.

Доходность

Сравнение доходности CRFIX и CFOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Focused Value Fund (CRFIX) и Calvert Floating-Rate Advantage Fund (CFOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CRFIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CFOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.16%
3 года*
6.38%
5 лет*
4.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRFIX и CFOIX

2026 (YTD)2025202420232022
CRFIX
Calvert Focused Value Fund		11.46%13.26%12.24%8.84%-1.34%
CFOIX
Calvert Floating-Rate Advantage Fund		-0.04%3.48%8.92%12.09%-3.24%

Correlation

The correlation between CRFIX and CFOIX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Focused Value Fund

Calvert Floating-Rate Advantage Fund

Часто сравнивают с CRFIX:
CRFIX с CRFCRFIX с NANCCRFIX с FDVVCRFIX с USACRFIX с QDTECRFIX с CAAAXCRFIX с CCVAX
Часто сравнивают с CFOIX:
CFOIX с EIFAXCFOIX с PLFLXCFOIX с XPTFXCFOIX с LSFYXCFOIX с CGJIXCFOIX с FAFRXCFOIX с JPHSX

Доходность на риск

CRFIX vs. CFOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRFIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CFOIX
Ранг доходности на риск CFOIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFOIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFOIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFOIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFOIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFOIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRFIX c CFOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Focused Value Fund (CRFIX) и Calvert Floating-Rate Advantage Fund (CFOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRFIXCFOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.63

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.63

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.59

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.59

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.97

—

CRFIX vs. CFOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRFIX и CFOIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRFIXCFOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-22.38%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.27%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.29%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.35%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CRFIX и CFOIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRFIXCFOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.25%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.95%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

3.06%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

4.73%

—

Сравнение комиссий CRFIX и CFOIX

CRFIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии CFOIX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRFIX и CFOIX

Дивидендная доходность CRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности CFOIX в 5.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CFOIX
Calvert Floating-Rate Advantage Fund		5.89%6.88%8.62%7.42%5.02%3.96%4.23%5.05%4.20%
CRFIX
Calvert Focused Value Fund		5.18%5.77%4.37%1.02%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRFIX and CFOIX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRFIX и CFOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор