Сравнение CREMX с VGISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX).
CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г.. VGISX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CREMX и VGISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CREMX и VGISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 1.28% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 1.35% | 9.48% | 3.58% | 9.86% |
Доходность по периодам
С начала года, CREMX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у VGISX с доходностью 1.35%.
CREMX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGISX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CREMX и VGISX
CREMX берет комиссию в 5.16%, что несколько больше комиссии VGISX в 1.16%.
Доходность на риск
CREMX vs. VGISX — Ранг доходности на риск
CREMX
VGISX
Сравнение CREMX c VGISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CREMX | VGISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 9.78 | 0.65 | +9.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 12.29 | 0.98 | +11.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.91 | 1.13 | +10.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.82 | 0.91 | +11.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 85.27 | 3.39 | +81.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CREMX | VGISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.78 | 0.65 | +9.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.88 | 0.61 | +7.27 |
Корреляция
Корреляция между CREMX и VGISX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CREMX и VGISX
Дивидендная доходность CREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности VGISX в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 6.69% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 2.67% | 2.70% | 2.44% | 1.96% | 0.82% | 3.17% | 0.54% | 7.66% | 3.45% | 2.97% | 2.58% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок CREMX и VGISX
Максимальная просадка CREMX за все время составила -0.71%, что меньше максимальной просадки VGISX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREMX и VGISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CREMX | VGISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.71% | -41.61% | +40.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | -10.36% | +9.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -8.39% | +7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -7.98% | +7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 2.79% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CREMX и VGISX
Текущая волатильность для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) составляет 0.59%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что CREMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CREMX | VGISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 4.67% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.65% | 8.26% | -7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89% | 14.02% | -13.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.96% | 16.85% | -15.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 17.74% | -16.78% |