Сравнение CREMX с STMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX).
CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г.. STMDX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 мая 1980 г..
Доходность
Сравнение доходности CREMX и STMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CREMX и STMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 1.28% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
STMDX Sterling Capital Stratton Real Estate Fund | 2.49% | 1.35% | 6.25% | 10.19% |
Доходность по периодам
С начала года, CREMX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у STMDX с доходностью 2.49%.
CREMX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STMDX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 0.81%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 6.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CREMX и STMDX
CREMX берет комиссию в 5.16%, что несколько больше комиссии STMDX в 0.82%.
Доходность на риск
CREMX vs. STMDX — Ранг доходности на риск
CREMX
STMDX
Сравнение CREMX c STMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CREMX | STMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 9.78 | 0.07 | +9.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 12.29 | 0.20 | +12.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.91 | 1.03 | +10.88 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.82 | 0.17 | +12.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 85.27 | 0.65 | +84.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CREMX | STMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.78 | 0.07 | +9.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.88 | 0.39 | +7.49 |
Корреляция
Корреляция между CREMX и STMDX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CREMX и STMDX
Дивидендная доходность CREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности STMDX в 6.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 6.69% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STMDX Sterling Capital Stratton Real Estate Fund | 6.19% | 6.24% | 7.14% | 8.39% | 8.29% | 7.14% | 4.05% | 9.15% | 5.92% | 4.80% | 7.98% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок CREMX и STMDX
Максимальная просадка CREMX за все время составила -0.71%, что меньше максимальной просадки STMDX в -65.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREMX и STMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CREMX | STMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.71% | -65.12% | +64.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.55% | -12.22% | +11.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -7.70% | +7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -10.12% | +10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 3.21% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CREMX и STMDX
Текущая волатильность для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) составляет 0.59%, в то время как у Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что CREMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CREMX | STMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 4.41% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.65% | 8.95% | -8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89% | 15.80% | -14.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.96% | 18.73% | -17.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 20.42% | -19.46% |