PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CREMX с FSRNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CREMX с FSRNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).

CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CREMX и FSRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CREMX и FSRNX

2026 (YTD)202520242023
CREMX
Redwood Real Estate Income Fund		1.28%7.72%8.09%1.95%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		0.93%3.03%4.99%10.73%

Доходность по периодам

С начала года, CREMX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у FSRNX с доходностью 0.93%.

CREMX

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.04%
С начала года
1.28%
6 месяцев
3.22%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSRNX

1 день
1.49%
1 месяц
-6.70%
С начала года
0.93%
6 месяцев
-1.62%
1 год
1.35%
3 года*
6.26%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwood Real Estate Income Fund

Fidelity Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с CREMX:
CREMX с BREFXCREMX с FIKMXCREMX с GREIXCREMX с IRSAXCREMX с MXREXCREMX с GRIFXCREMX с BRIIX
Часто сравнивают с FSRNX:
FSRNX с VNQFSRNX с VGSLXFSRNX с FRELFSRNX с FRESXFSRNX с SCHHFSRNX с FSREXFSRNX с FPRO

Сравнение комиссий CREMX и FSRNX

CREMX берет комиссию в 5.16%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.

CREMX
Redwood Real Estate Income Fund
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund

Доходность на риск

CREMX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CREMX
Ранг доходности на риск CREMX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CREMX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CREMX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CREMX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CREMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CREMX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FSRNX
Ранг доходности на риск FSRNX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRNX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRNX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CREMX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CREMXFSRNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

9.78

0.09

+9.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

12.29

0.24

+12.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

11.91

1.03

+10.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.82

0.19

+12.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

85.27

0.75

+84.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CREMX vs. FSRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CREMX на текущий момент составляет 9.78, что выше коэффициента Шарпа FSRNX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CREMX и FSRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CREMXFSRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78

0.09

+9.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

7.88

0.32

+7.56

Корреляция

Корреляция между CREMX и FSRNX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CREMX и FSRNX

Дивидендная доходность CREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности FSRNX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CREMX
Redwood Real Estate Income Fund		6.69%7.38%7.64%1.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		2.75%2.77%2.86%2.84%2.66%1.25%3.33%4.52%3.62%2.27%3.40%2.57%

Просадки

Сравнение просадок CREMX и FSRNX

Максимальная просадка CREMX за все время составила -0.71%, что меньше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREMX и FSRNX.

Загрузка...

Показатели просадок

CREMXFSRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.71%

-44.26%

+43.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.55%

-12.45%

+11.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-9.74%

+9.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-9.77%

+9.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

3.21%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CREMX и FSRNX

Текущая волатильность для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) составляет 0.59%, в то время как у Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что CREMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CREMXFSRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

4.58%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.65%

9.33%

-8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89%

16.41%

-15.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.96%

18.90%

-17.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.96%

21.41%

-20.45%