Сравнение CREEX с PJEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX).
CREEX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 апр. 1994 г.. PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CREEX и PJEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CREEX и PJEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREEX Columbia Real Estate Equity Fund | 4.31% | 0.19% | 7.40% | 16.20% | -25.10% | 41.91% | -3.54% | 28.40% | -7.21% | 4.56% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 5.84% | 2.49% | 13.08% | 15.85% | -27.26% | 48.32% | -4.86% | 44.30% | -3.54% | 5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, CREEX показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции CREEX уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 5.17% против 8.14% соответственно.
CREEX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 5.17%
PJEZX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CREEX и PJEZX
CREEX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PJEZX в 1.00%.
Доходность на риск
CREEX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск
CREEX
PJEZX
Сравнение CREEX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CREEX | PJEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.48 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 0.76 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.10 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.70 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 3.00 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CREEX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.48 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.34 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.39 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.45 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между CREEX и PJEZX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CREEX и PJEZX
Дивидендная доходность CREEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности PJEZX в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREEX Columbia Real Estate Equity Fund | 6.01% | 6.26% | 10.13% | 32.32% | 5.92% | 6.41% | 7.50% | 12.02% | 8.22% | 14.73% | 4.23% | 8.59% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 1.89% | 2.05% | 1.93% | 1.65% | 3.21% | 9.54% | 1.56% | 13.21% | 5.43% | 6.31% | 15.48% | 9.39% |
Просадки
Сравнение просадок CREEX и PJEZX
Максимальная просадка CREEX за все время составила -70.78%, что больше максимальной просадки PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREEX и PJEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CREEX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.78% | -43.43% | -27.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -13.12% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.25% | -34.60% | +3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.42% | -43.43% | +2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -5.65% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -8.19% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.05% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CREEX и PJEZX
Текущая волатильность для Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) составляет 4.67%, в то время как у PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что CREEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CREEX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 5.01% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 9.49% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 17.06% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 18.93% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.66% | 21.15% | -0.49% |