PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRE.L с TK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRE.L с TK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRE.L (Conduit Holdings Ltd) and TK (Teekay Corporation) are both stocks. CRE.L operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services), while TK operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, CRE.L returned 2.86%/yr vs 43.89%/yr for TK. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRE.L и TK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Conduit Holdings Ltd (CRE.L) и Teekay Corporation (TK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CRE.L торгуется в GBp, в то время как TK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TK были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CRE.L показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у TK с доходностью 39.78%.

CRE.L

1 день
0.95%
1 месяц
-3.83%
С начала года
12.02%
6 месяцев
23.68%
1 год
19.01%
3 года*
1.98%
5 лет*
2.86%
10 лет*
—

TK

1 день
2.04%
1 месяц
-6.51%
С начала года
39.78%
6 месяцев
33.00%
1 год
65.85%
3 года*
51.66%
5 лет*
43.89%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRE.L и TK

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRE.L
Conduit Holdings Ltd		12.02%-9.04%5.36%16.46%6.86%-12.63%-0.39%
TK
Teekay Corporation		39.78%37.64%49.99%49.62%61.78%47.43%-15.17%

Correlation

The correlation between CRE.L and TK is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.01

Фундаментальные показатели

EPS

CRE.L:

£1.42

TK:

$1.09

Коэффициент P/E

CRE.L:

3.00

TK:

10.64

Коэффициент P/S

CRE.L:

0.45

TK:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

CRE.L:

£1.49B

TK:

$977.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRE.L:

£1.49B

TK:

$207.39M

EBITDA (12 мес.)

CRE.L:

£320.30M

TK:

$331.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conduit Holdings Ltd

Teekay Corporation

Часто сравнивают с CRE.L:
CRE.L с ELF.TOCRE.L с REXCRE.L с BILCRE.L с SPYCRE.L с CEF.TO
Часто сравнивают с TK:
TK с TNKTK с MATXTK с CL=FTK с VOOTK с STNGTK с NRGTK с COST

Доходность на риск

CRE.L vs. TK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRE.L
Ранг доходности на риск CRE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRE.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRE.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRE.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRE.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRE.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TK
Ранг доходности на риск TK: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TK: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TK: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TK: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TK: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRE.L c TK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conduit Holdings Ltd (CRE.L) и Teekay Corporation (TK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRE.LTKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
1.84

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
2.64

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

3.46

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.68

9.11

-7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRE.L vs. TK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRE.L на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа TK равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRE.L и TK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRE.LTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.84

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

1.05

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.01

+0.12

Просадки

Сравнение просадок CRE.L и TK

Максимальная просадка CRE.L за все время составила -45.61%, что меньше максимальной просадки TK в -96.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRE.L и TK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRE.LTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.61%

-96.35%

+50.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.66%

-19.12%

-8.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.61%

-32.86%

-12.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.61%

-34.75%

-10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.57%

-55.32%

+42.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.34%

-59.36%

+44.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.57%

7.26%

+3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CRE.L и TK

Текущая волатильность для Conduit Holdings Ltd (CRE.L) составляет 6.89%, в то время как у Teekay Corporation (TK) волатильность равна 10.88%. Это указывает на то, что CRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRE.LTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

10.88%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.69%

26.81%

-8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.23%

35.98%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.76%

41.78%

-15.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.95%

56.18%

-30.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRE.L и TK

Дивидендная доходность CRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что меньше доходности TK в 17.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRE.L
Conduit Holdings Ltd		6.10%6.88%5.85%6.00%6.27%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TK
Teekay Corporation		17.30%11.07%46.90%0.00%0.00%0.00%0.00%1.03%6.59%2.36%2.74%17.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRE.L и TK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Conduit Holdings Ltd и Teekay Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
402.80M
257.70M
(CRE.L) Общая выручка
(TK) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CRE.L значения в GBp, TK значения в USD

Часто задаваемые вопросы

CRE.L and TK have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRE.L и TK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор