PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRE.L с REX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRE.L с REX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRE.L (Conduit Holdings Ltd) and REX (REX American Resources Corporation) are both stocks. CRE.L operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services), while REX operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, CRE.L returned 2.86%/yr vs 25.31%/yr for REX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRE.L и REX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Conduit Holdings Ltd (CRE.L) и REX American Resources Corporation (REX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CRE.L торгуется в GBp, в то время как REX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения REX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CRE.L показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у REX с доходностью 40.38%.

CRE.L

1 день
0.95%
1 месяц
-3.83%
С начала года
12.02%
6 месяцев
23.68%
1 год
19.01%
3 года*
1.98%
5 лет*
2.86%
10 лет*
—

REX

1 день
-1.73%
1 месяц
-4.68%
С начала года
40.38%
6 месяцев
33.29%
1 год
114.18%
3 года*
34.40%
5 лет*
25.31%
10 лет*
17.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRE.L и REX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRE.L
Conduit Holdings Ltd		12.02%-9.04%5.36%16.46%6.86%-12.63%-0.39%
REX
REX American Resources Corporation		40.38%44.00%-10.32%41.04%11.40%31.90%-13.51%

Correlation

The correlation between CRE.L and REX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.05

Фундаментальные показатели

EPS

CRE.L:

£1.42

REX:

$2.79

Коэффициент P/E

CRE.L:

3.00

REX:

16.08

Коэффициент P/S

CRE.L:

0.45

REX:

2.30

Общая выручка (12 мес.)

CRE.L:

£1.49B

REX:

$648.65M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRE.L:

£1.49B

REX:

$108.44M

EBITDA (12 мес.)

CRE.L:

£320.30M

REX:

$83.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conduit Holdings Ltd

REX American Resources Corporation

Часто сравнивают с CRE.L:
CRE.L с ELF.TOCRE.L с BILCRE.L с SPYCRE.L с CEF.TOCRE.L с TK
Часто сравнивают с REX:
REX с GPREREX с ALTOREX с BIOXREX с SPYREX с COSTREX с XLEREX с ADX

Доходность на риск

CRE.L vs. REX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRE.L
Ранг доходности на риск CRE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRE.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRE.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRE.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRE.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRE.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
REX
Ранг доходности на риск REX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRE.L c REX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conduit Holdings Ltd (CRE.L) и REX American Resources Corporation (REX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRE.LREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
3.49

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
3.95

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.52

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

9.42

-8.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.68

25.73

-24.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRE.L vs. REX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRE.L на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа REX равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRE.L и REX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRE.LREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

3.49

-2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.58

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.34

-0.24

Просадки

Сравнение просадок CRE.L и REX

Максимальная просадка CRE.L за все время составила -45.61%, что меньше максимальной просадки REX в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRE.L и REX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRE.LREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.61%

-64.74%

+19.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.66%

-12.19%

-15.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.61%

-42.46%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.61%

-42.46%

-3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.57%

-10.92%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.34%

-23.95%

+8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.57%

4.45%

+6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CRE.L и REX

Текущая волатильность для Conduit Holdings Ltd (CRE.L) составляет 6.89%, в то время как у REX American Resources Corporation (REX) волатильность равна 9.90%. Это указывает на то, что CRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRE.LREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

9.90%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.69%

26.61%

-7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.23%

32.95%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.76%

44.13%

-17.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.95%

47.04%

-21.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRE.L и REX

Дивидендная доходность CRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, тогда как REX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CRE.L
Conduit Holdings Ltd		6.10%6.88%5.85%6.00%6.27%3.10%
REX
REX American Resources Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRE.L и REX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Conduit Holdings Ltd и REX American Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M202120222023202420252026
402.80M
156.50M
(CRE.L) Общая выручка
(REX) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CRE.L значения в GBp, REX значения в USD

Часто задаваемые вопросы

CRE.L and REX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRE.L и REX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор