PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRE.L с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRE.L с BIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRE.L (Conduit Holdings Ltd) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 5 years, CRE.L returned 2.86%/yr vs 4.66%/yr for BIL. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CRE.L и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Conduit Holdings Ltd (CRE.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CRE.L торгуется в GBp, в то время как BIL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CRE.L показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 2.55%.

CRE.L

1 день
0.95%
1 месяц
-3.83%
С начала года
12.02%
6 месяцев
23.68%
1 год
19.01%
3 года*
1.98%
5 лет*
2.86%
10 лет*
—

BIL

1 день
0.67%
1 месяц
2.23%
С начала года
2.55%
6 месяцев
1.71%
1 год
5.72%
3 года*
2.19%
5 лет*
4.66%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRE.L и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRE.L
Conduit Holdings Ltd		12.02%-9.04%5.36%16.46%6.86%-12.63%-0.39%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		2.55%-3.27%7.03%-0.30%13.46%0.85%-2.15%

Correlation

The correlation between CRE.L and BIL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conduit Holdings Ltd

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с CRE.L:
CRE.L с ELF.TOCRE.L с REXCRE.L с SPYCRE.L с TKCRE.L с CEF.TO
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

CRE.L vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRE.L
Ранг доходности на риск CRE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRE.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRE.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRE.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRE.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRE.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRE.L c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conduit Holdings Ltd (CRE.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRE.LBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
0.87

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
1.27

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

1.11

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.68

3.00

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRE.L vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRE.L на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRE.L и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRE.LBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.87

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.55

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.37

-0.26

Просадки

Сравнение просадок CRE.L и BIL

Максимальная просадка CRE.L за все время составила -45.61%, что больше максимальной просадки BIL в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRE.L и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRE.LBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.61%

-20.05%

-25.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.66%

-5.19%

-22.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.61%

-9.84%

-35.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.61%

-15.90%

-29.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.57%

-5.66%

-6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.34%

-9.41%

-5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.57%

1.91%

+8.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CRE.L и BIL

Conduit Holdings Ltd (CRE.L) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что CRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRE.LBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

1.82%

+5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.69%

4.93%

+13.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.23%

6.63%

+27.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.76%

8.56%

+18.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.95%

9.49%

+16.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRE.L и BIL

Дивидендная доходность CRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности BIL в 3.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
CRE.L
Conduit Holdings Ltd		6.10%6.88%5.85%6.00%6.27%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRE.L and BIL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRE.L и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор