Сравнение CRDT с PRAB
CRDT (Simplify Opportunistic Income ETF) and PRAB (State Street IG Public & Private ABS ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRDT charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for PRAB.
Доходность
Сравнение доходности CRDT и PRAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRDT
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 0.73%
- С начала года
- 2.76%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRAB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRDT и PRAB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 3.53% |
PRAB State Street IG Public & Private ABS ETF | 1.05% |
Correlation
The correlation between CRDT and PRAB is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDT vs. PRAB — Ранг доходности на риск
CRDT
PRAB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CRDT c PRAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и State Street IG Public & Private ABS ETF (PRAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDT | PRAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDT и PRAB
Максимальная просадка CRDT за все время составила -9.80%, что больше максимальной просадки PRAB в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDT и PRAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDT | PRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.80% | -0.48% | -9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | 0.00% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -0.08% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDT и PRAB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDT | PRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50% | 1.12% | +8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.40% | 1.12% | +6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.40% | 1.12% | +6.28% |
Сравнение комиссий CRDT и PRAB
CRDT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PRAB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDT и PRAB
Дивидендная доходность CRDT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности PRAB в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.13% | 7.04% | 7.29% | 2.59% |
PRAB State Street IG Public & Private ABS ETF | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRDT and PRAB have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAB is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for CRDT.
CRDT has the higher dividend yield at 6.13%, compared with 1.48% for PRAB.
They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.50% for CRDT and 0.39% for PRAB.
Подберите оптимальное распределение для CRDT и PRAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор