PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDSX с CRSSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDSX с CRSSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX).

CRDSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. CRSSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDSX и CRSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDSX и CRSSX

2026 (YTD)2025202420232022
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		-0.06%5.51%4.81%5.02%-2.53%
CRSSX
Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund		3.38%5.86%8.16%16.02%-6.44%

Доходность по периодам

С начала года, CRDSX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у CRSSX с доходностью 3.38%.

CRDSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.68%
3 года*
4.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRSSX

1 день
2.87%
1 месяц
-4.94%
С начала года
3.38%
6 месяцев
5.28%
1 год
19.98%
3 года*
10.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund

Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund

Часто сравнивают с CRDSX:
CRDSX с CRQSXCRDSX с CMUVXCRDSX с CMMVXCRDSX с CRLVXCRDSX с CMNVXCRDSX с CRNSXCRDSX с DFEQX
Часто сравнивают с CRSSX:
CRSSX с CMUVXCRSSX с CRQSXCRSSX с CMMVXCRSSX с CRLVXCRSSX с CMNVXCRSSX с CMPVXCRSSX с CRNSX

Сравнение комиссий CRDSX и CRSSX

CRDSX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CRSSX в 0.29%.

CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund
CRSSX
Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund

Доходность на риск

CRDSX vs. CRSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDSX
Ранг доходности на риск CRDSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CRSSX
Ранг доходности на риск CRSSX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSSX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSSX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSSX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDSX c CRSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDSXCRSSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

0.90

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.61

1.40

+2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.19

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

1.38

+2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.19

5.59

+10.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDSX vs. CRSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDSX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа CRSSX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDSX и CRSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDSXCRSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

0.90

+1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.28

+1.19

Корреляция

Корреляция между CRDSX и CRSSX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDSX и CRSSX

Дивидендная доходность CRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности CRSSX в 5.18%

TTM2025202420232022
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		3.95%4.32%4.38%3.50%1.89%
CRSSX
Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund		5.18%5.64%2.30%1.36%5.03%

Просадки

Сравнение просадок CRDSX и CRSSX

Максимальная просадка CRDSX за все время составила -4.22%, что меньше максимальной просадки CRSSX в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDSX и CRSSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDSXCRSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.22%

-27.86%

+23.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.02%

-14.87%

+13.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-5.88%

+4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-8.07%

+7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

3.67%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDSX и CRSSX

Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) составляет 0.59%, в то время как у Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что CRDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDSXCRSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

6.39%

-5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

13.02%

-12.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62%

22.80%

-21.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.05%

22.04%

-19.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.05%

22.04%

-19.99%