Сравнение CRDO с CMB1.L
CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) is a stock, while CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) is Europe Equities fund tracking the FTSE Italia AllShare TR EUR. Over the past 3 years, CRDO returned 143.22%/yr vs 31.24%/yr for CMB1.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDO и CMB1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CRDO торгуется в USD, в то время как CMB1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMB1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CRDO показывает доходность 80.28%, что значительно выше, чем у CMB1.L с доходностью 17.02%.
CRDO
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 50.67%
- С начала года
- 80.28%
- 6 месяцев
- 82.66%
- 1 год
- 252.99%
- 3 года*
- 143.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMB1.L
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 6.84%
- С начала года
- 17.02%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 37.91%
- 3 года*
- 31.24%
- 5 лет*
- 19.47%
- 10 лет*
- 16.17%
Сравнение доходности по годам CRDO и CMB1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 80.28% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
CMB1.L iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 17.02% | 54.68% | 11.37% | 37.57% | -11.10% |
Correlation
The correlation between CRDO and CMB1.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDO vs. CMB1.L — Ранг доходности на риск
CRDO
CMB1.L
Сравнение CRDO c CMB1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDO | CMB1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.38 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | 3.35 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.47 | 11.77 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDO и CMB1.L
Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что больше максимальной просадки CMB1.L в -57.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и CMB1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDO | CMB1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -57.87% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | -11.25% | -42.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.05% | -17.48% | -43.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | 0.00% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.37% | -19.36% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.17% | 3.20% | +18.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDO и CMB1.L
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) имеет более высокую волатильность в 28.17% по сравнению с iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что CRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMB1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDO | CMB1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.17% | 4.73% | +23.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.17% | 13.97% | +51.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.84% | 17.22% | +68.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.47% | 21.24% | +60.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.47% | 22.73% | +58.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDO и CMB1.L
Ни CRDO, ни CMB1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRDO and CMB1.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CRDO и CMB1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор