Сравнение CRCD с APHU
CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) and APHU (T-REX 2X Long APH Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - CRCD is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while APHU is a Leveraged Equities fund tracking the Amphenol Corporation (APH). CRCD is actively managed, while APHU is passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CRCD и APHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRCD
- 1 день
- 20.12%
- 1 месяц
- 35.97%
- С начала года
- -88.01%
- 6 месяцев
- -87.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APHU
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCD и APHU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -90.06% |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | -9.30% |
Correlation
The correlation between CRCD and APHU is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CRCD c APHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и T-REX 2X Long APH Daily Target ETF (APHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCD | APHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.31 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CRCD и APHU
Максимальная просадка CRCD за все время составила -96.95%, что больше максимальной просадки APHU в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и APHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCD | APHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.95% | -43.51% | -53.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.31% | -14.58% | -79.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.51% | -22.12% | -32.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCD и APHU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCD | APHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 204.54% | 93.73% | +110.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 204.54% | 93.73% | +110.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 204.54% | 93.73% | +110.81% |
Сравнение комиссий CRCD и APHU
И CRCD, и APHU имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCD и APHU
Ни CRCD, ни APHU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRCD and APHU have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRCD and APHU have the same expense ratio: 1.50% per year.
CRCD and APHU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CRCD is categorized as Inverse Equities, while APHU is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для CRCD и APHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор