Сравнение CRCA с SOXL
CRCA (ProShares Ultra CRCL) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds. CRCA is actively managed, while SOXL is passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CRCA charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности CRCA и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCA показывает доходность -25.12%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%.
CRCA
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -42.95%
- С начала года
- -25.12%
- 6 месяцев
- -41.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -6.36%
- 1 месяц
- 82.23%
- С начала года
- 525.03%
- 6 месяцев
- 481.71%
- 1 год
- 1,280.87%
- 3 года*
- 133.82%
- 5 лет*
- 46.78%
- 10 лет*
- 64.43%
Сравнение доходности по годам CRCA и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCA ProShares Ultra CRCL | -25.12% | -81.81% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 525.03% | 68.17% |
Correlation
The correlation between CRCA and SOXL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCA vs. SOXL — Ранг доходности на риск
CRCA
SOXL
Сравнение CRCA c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra CRCL (CRCA) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCA | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.69 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.51 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок CRCA и SOXL
Максимальная просадка CRCA за все время составила -94.02%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCA и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCA | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.02% | -90.46% | -3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.94% | -6.36% | -81.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.35% | -35.01% | -34.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCA и SOXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCA | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 41.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 81.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 196.32% | 102.16% | +94.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 196.32% | 107.25% | +89.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 196.32% | 99.05% | +97.27% |
Сравнение комиссий CRCA и SOXL
CRCA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCA и SOXL
Дивидендная доходность CRCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности SOXL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRCA ProShares Ultra CRCL | 2.31% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
CRCA and SOXL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for CRCA.
CRCA has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.03% for SOXL.
They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for CRCA and 0.75% for SOXL.
Подберите оптимальное распределение для CRCA и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор