Сравнение CRCA с GSY
CRCA (ProShares Ultra CRCL) and GSY (Invesco Ultra Short Duration ETF) are both exchange-traded funds - CRCA is a Leveraged Equities fund actively managed by ProShares, while GSY is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CRCA charges 0.95%/yr vs 0.22%/yr for GSY.
Доходность
Сравнение доходности CRCA и GSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCA показывает доходность -25.37%, что значительно ниже, чем у GSY с доходностью 1.59%.
CRCA
- 1 день
- -20.86%
- 1 месяц
- -48.25%
- С начала года
- -25.37%
- 6 месяцев
- -39.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам CRCA и GSY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCA ProShares Ultra CRCL | -25.37% | -81.81% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 1.59% | 1.88% |
Correlation
The correlation between CRCA and GSY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCA vs. GSY — Ранг доходности на риск
CRCA
GSY
Сравнение CRCA c GSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra CRCL (CRCA) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCA | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.52 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 6.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.46 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок CRCA и GSY
Максимальная просадка CRCA за все время составила -94.02%, что больше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCA и GSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCA | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.02% | -12.14% | -81.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.98% | 0.00% | -87.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.26% | -2.39% | -66.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCA и GSY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCA | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 196.79% | 0.40% | +196.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 196.79% | 0.58% | +196.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 196.79% | 1.22% | +195.57% |
Сравнение комиссий CRCA и GSY
CRCA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GSY в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCA и GSY
Дивидендная доходность CRCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности GSY в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRCA ProShares Ultra CRCL | 2.32% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.34% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
CRCA and GSY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSY is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.95% for CRCA.
GSY has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 2.32% for CRCA.
CRCA is categorized as Leveraged Equities, while GSY is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for CRCA and 0.22% for GSY.
Подберите оптимальное распределение для CRCA и GSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор