PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRBVX с CMPVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRBVX с CMPVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRBVX (Catholic Responsible Investments Bond Fund) and CMPVX (Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund) are both mutual funds - CRBVX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Catholic Responsible Investments Funds, while CMPVX is a Diversified Portfolio fund managed by Catholic Responsible Investments Funds. Over the past 3 years, CRBVX returned 4.12%/yr vs 13.27%/yr for CMPVX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. CRBVX charges 0.51%/yr vs 0.15%/yr for CMPVX.

Доходность

Сравнение доходности CRBVX и CMPVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX) и Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRBVX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у CMPVX с доходностью 7.26%.

CRBVX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.48%
1 год
4.54%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMPVX

1 день
-0.50%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.26%
6 месяцев
7.43%
1 год
16.54%
3 года*
13.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRBVX и CMPVX

2026 (YTD)2025202420232022
CRBVX
Catholic Responsible Investments Bond Fund		0.41%6.73%1.94%5.82%-11.09%
CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund		7.26%12.97%10.59%16.55%-11.24%

Correlation

The correlation between CRBVX and CMPVX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Bond Fund

Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund

Часто сравнивают с CRBVX:
CRBVX с CROVXCRBVX с RCSCRBVX с CRSSXCRBVX с CRDSXCRBVX с CRNSXCRBVX с CMNVXCRBVX с CRQSX
Часто сравнивают с CMPVX:
CMPVX с FITLXCMPVX с CRQSXCMPVX с CMMVXCMPVX с CRNSXCMPVX с CRLVXCMPVX с CRSSXCMPVX с CONWX

Доходность на риск

CRBVX vs. CMPVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRBVX
Ранг доходности на риск CRBVX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBVX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBVX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBVX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBVX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBVX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CMPVX
Ранг доходности на риск CMPVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPVX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPVX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRBVX c CMPVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX) и Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRBVXCMPVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.08

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.99

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.60

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.99

11.34

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRBVX vs. CMPVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRBVX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа CMPVX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRBVX и CMPVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRBVXCMPVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.08

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.62

-0.51

Просадки

Сравнение просадок CRBVX и CMPVX

Максимальная просадка CRBVX за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки CMPVX в -21.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBVX и CMPVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRBVXCMPVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.00%

-21.62%

+6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-6.52%

+3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.30%

-10.96%

+4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.50%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-5.84%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.49%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CRBVX и CMPVX

Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX) составляет 1.21%, в то время как у Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что CRBVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRBVXCMPVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

2.54%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

6.45%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

8.14%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

10.93%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.06%

10.93%

-4.87%

Сравнение комиссий CRBVX и CMPVX

CRBVX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии CMPVX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRBVX и CMPVX

Дивидендная доходность CRBVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что сопоставимо с доходностью CMPVX в 4.26%

ПозицияTTM20252024202320222021
CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund		4.26%4.57%3.32%2.04%1.58%0.07%
CRBVX
Catholic Responsible Investments Bond Fund		4.25%4.25%4.21%3.93%2.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRBVX and CMPVX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMPVX has higher volatility (2.54%) compared to CRBVX (1.21%). In terms of maximum drawdown, CRBVX dropped -15.00% vs CMPVX's -21.62%.

CMPVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRBVX и CMPVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор