PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRBVX с CMPVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRBVX с CMPVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX) и Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX).

CRBVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. CMPVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CRBVX и CMPVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX) и Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRBVX и CMPVX

2026 (YTD)2025202420232022
CRBVX
Catholic Responsible Investments Bond Fund		-0.29%6.73%1.94%5.82%-11.09%
CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund		-1.79%12.97%10.59%16.55%-11.24%

Доходность по периодам

С начала года, CRBVX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у CMPVX с доходностью -1.79%.

CRBVX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.36%
3 года*
3.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMPVX

1 день
1.77%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
-0.62%
1 год
11.59%
3 года*
10.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Bond Fund

Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund

Часто сравнивают с CRBVX:
CRBVX с CRQSXCRBVX с CMUVXCRBVX с AMFIXCRBVX с RCSCRBVX с SSASX
Часто сравнивают с CMPVX:
CMPVX с FITLXCMPVX с CRQSXCMPVX с CMUVXCMPVX с CMMVXCMPVX с CRLVXCMPVX с AAAAXCMPVX с BERIX

Сравнение комиссий CRBVX и CMPVX

CRBVX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии CMPVX в 0.15%.

CRBVX
Catholic Responsible Investments Bond Fund
CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund

Доходность на риск

CRBVX vs. CMPVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRBVX
Ранг доходности на риск CRBVX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBVX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBVX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CMPVX
Ранг доходности на риск CMPVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPVX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRBVX c CMPVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX) и Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRBVXCMPVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.11

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.63

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.56

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

6.86

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRBVX vs. CMPVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRBVX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMPVX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRBVX и CMPVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRBVXCMPVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.11

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.44

-0.36

Корреляция

Корреляция между CRBVX и CMPVX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRBVX и CMPVX

Дивидендная доходность CRBVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности CMPVX в 4.65%

TTM20252024202320222021
CRBVX
Catholic Responsible Investments Bond Fund		3.92%4.25%4.21%3.93%2.73%0.00%
CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund		4.65%4.57%3.32%2.04%1.58%0.07%

Просадки

Сравнение просадок CRBVX и CMPVX

Максимальная просадка CRBVX за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки CMPVX в -21.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBVX и CMPVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRBVXCMPVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.00%

-21.62%

+6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-7.76%

+5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-4.87%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-6.04%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.77%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CRBVX и CMPVX

Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX) составляет 1.19%, в то время как у Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что CRBVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRBVXCMPVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

3.88%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

6.26%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04%

10.89%

-6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.13%

11.00%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.13%

11.00%

-4.87%