PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRBN с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRBN с AVUS

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

CRBN (iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - CRBN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI ACWI Low Carbon Target Index, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. CRBN is passively managed, while AVUS is actively managed. Over the past 5 years, CRBN returned 11.22%/yr vs 13.28%/yr for AVUS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CRBN charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.

Доходность

Сравнение доходности CRBN и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRBN показывает доходность 11.21%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 14.87%.

CRBN

1 день
-0.02%
1 месяц
1.73%
С начала года
11.21%
6 месяцев
10.81%
1 год
28.18%
3 года*
20.99%
5 лет*
11.22%
10 лет*
13.23%

AVUS

1 день
0.11%
1 месяц
1.87%
С начала года
14.87%
6 месяцев
14.04%
1 год
32.84%
3 года*
22.02%
5 лет*
13.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRBN и AVUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		11.21%21.85%19.29%22.31%-19.12%18.82%16.83%8.70%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		14.87%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%17.58%8.55%

Correlation

The correlation between CRBN and AVUS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.94

The correlation between CRBN and AVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRBN и AVUS

Секторы
CRBN
AVUS

Технологии

33.3%
30.5%

Финансовые услуги

17.2%
14.5%

Промышленность

9.4%
11.2%

Коммуникационные услуги

9.3%
9.3%

Потребительский циклический сектор

8.0%
11.4%

Здравоохранение

7.9%
7.0%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.2%

Сырьевые материалы

3.1%
2.6%

Энергетика

3.0%
6.8%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

2.1%
0.1%

Технологии

CRBN
33.3%
AVUS
30.5%

Финансовые услуги

CRBN
17.2%
AVUS
14.5%

Промышленность

CRBN
9.4%
AVUS
11.2%

Коммуникационные услуги

CRBN
9.3%
AVUS
9.3%

Потребительский циклический сектор

CRBN
8.0%
AVUS
11.4%

Здравоохранение

CRBN
7.9%
AVUS
7.0%

Потребительский защитный сектор

CRBN
4.3%
AVUS
4.2%

Сырьевые материалы

CRBN
3.1%
AVUS
2.6%

Энергетика

CRBN
3.0%
AVUS
6.8%

Коммунальные услуги

CRBN
2.4%
AVUS
2.3%

Недвижимость

CRBN
2.1%
AVUS
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с CRBN:
CRBN с KRBNCRBN с SPYXCRBN с EMDVCRBN с VTCRBN с VTICRBN с CNRGCRBN с GLDM
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

CRBN vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRBN
Ранг доходности на риск CRBN: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBN: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRBN c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRBNAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.61

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.51

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

4.20

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

18.77

-6.64

CRBN vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRBN на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRBN и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRBN и AVUS

Максимальная просадка CRBN за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBN и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRBNAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-37.04%

+3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-7.85%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-19.74%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-22.19%

-4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.51%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-5.06%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.75%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CRBN и AVUS

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что CRBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRBNAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.50%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

9.72%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

12.66%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

17.35%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

20.83%

-3.89%

Сравнение комиссий CRBN и AVUS

CRBN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRBN и AVUS

Дивидендная доходность CRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности AVUS в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.17%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		2.01%2.21%1.94%2.01%1.95%1.57%1.41%2.27%2.51%2.05%2.27%2.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CRBN and AVUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CRBN has higher volatility (4.84%) compared to AVUS (4.50%). In terms of maximum drawdown, CRBN dropped -33.13% vs AVUS's -37.04%.

On 5-year performance, AVUS leads with 13.28% vs 11.22% for CRBN. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUS has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUS has performed better with a 13.28% return vs 11.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for CRBN.

CRBN has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.17% for AVUS.

CRBN is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.20% for CRBN and 0.15% for AVUS.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRBN и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор