Сравнение CRARY с UCG.MI
CRARY (Credit Agricole SA PK) and UCG.MI (UniCredit S.p.A.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CRARY returned 14.58%/yr vs 24.35%/yr for UCG.MI. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRARY и UCG.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CRARY торгуется в USD, в то время как UCG.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UCG.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CRARY показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у UCG.MI с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции CRARY уступали акциям UCG.MI по среднегодовой доходности: 14.58% против 24.35% соответственно.
CRARY
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 4.43%
- 1 год
- 11.63%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- 14.58%
UCG.MI
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 39.86%
- 3 года*
- 71.97%
- 5 лет*
- 54.38%
- 10 лет*
- 24.35%
Сравнение доходности по годам CRARY и UCG.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRARY Credit Agricole SA PK | -0.30% | 59.48% | 3.66% | 48.97% | -18.65% | 20.76% | -13.69% | 44.59% | -31.83% | 39.60% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 5.92% | 119.14% | 59.45% | 101.10% | -1.91% | 65.45% | -29.00% | 31.60% | -38.39% | 29.80% |
Correlation
The correlation between CRARY and UCG.MI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2008 г. | 0.60 |
The correlation between CRARY and UCG.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRARY vs. UCG.MI — Ранг доходности на риск
CRARY
UCG.MI
Сравнение CRARY c UCG.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Agricole SA PK (CRARY) и UniCredit S.p.A. (UCG.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRARY | UCG.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.49 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 4.19 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRARY | UCG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.22 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.42 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.05 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CRARY и UCG.MI
Максимальная просадка CRARY за все время составила -84.21%, что меньше максимальной просадки UCG.MI в -96.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRARY и UCG.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRARY | UCG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.21% | -96.61% | +12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.98% | -26.80% | +6.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.02% | -26.80% | +5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.46% | -50.47% | +5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.72% | -67.59% | +4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -40.09% | +31.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.65% | -78.32% | +48.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 9.52% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRARY и UCG.MI
Текущая волатильность для Credit Agricole SA PK (CRARY) составляет 6.53%, в то время как у UniCredit S.p.A. (UCG.MI) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что CRARY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCG.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRARY | UCG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 7.40% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.09% | 26.19% | -8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.73% | 32.65% | -7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 37.98% | -10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.49% | 41.56% | -8.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRARY и UCG.MI
Дивидендная доходность CRARY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности UCG.MI в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRARY Credit Agricole SA PK | 6.98% | 5.88% | 8.28% | 8.19% | 10.60% | 6.82% | 0.00% | 5.37% | 7.31% | 4.10% | 11.69% | 3.41% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.25% | 4.10% | 7.08% | 4.02% | 4.05% | 0.89% | 8.24% | 2.07% | 3.23% | 0.00% | 4.39% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRARY и UCG.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credit Agricole SA PK и UniCredit S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRARY and UCG.MI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CRARY и UCG.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор