PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BG.VI с NRDBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BG.VI с NRDBY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BG.VI (BAWAG Group AG) and NRDBY (Nordea Bank Abp ADR) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, BG.VI returned 38.29%/yr vs 22.10%/yr for NRDBY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BG.VI и NRDBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BAWAG Group AG (BG.VI) и Nordea Bank Abp ADR (NRDBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BG.VI торгуется в EUR, в то время как NRDBY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NRDBY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BG.VI показывает доходность 22.77%, что значительно выше, чем у NRDBY с доходностью 5.67%.

BG.VI

1 день
3.05%
1 месяц
0.20%
С начала года
22.77%
6 месяцев
32.53%
1 год
45.56%
3 года*
62.64%
5 лет*
38.29%
10 лет*
—

NRDBY

1 день
-1.55%
1 месяц
-0.35%
С начала года
5.67%
6 месяцев
10.63%
1 год
33.30%
3 года*
27.29%
5 лет*
22.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BG.VI и NRDBY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BG.VI
BAWAG Group AG		22.77%70.13%84.51%4.73%-1.70%56.89%3.14%19.38%-10.85%
NRDBY
Nordea Bank Abp ADR		5.67%64.73%1.94%20.74%1.20%73.56%9.03%8.81%-21.03%

Correlation

The correlation between BG.VI and NRDBY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BAWAG Group AG

Nordea Bank Abp ADR

Часто сравнивают с BG.VI:
BG.VI с RBI.VIBG.VI с VLK.ASBG.VI с FRFHFBG.VI с CATBG.VI с DBK.DEBG.VI с EBS.VIBG.VI с CRARY
Часто сравнивают с NRDBY:
NRDBY с UNCRYNRDBY с ISNPYNRDBY с TM2.FNRDBY с AKRBYNRDBY с TSMNRDBY с MSNRDBY с RHHBY

Доходность на риск

BG.VI vs. NRDBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BG.VI
Ранг доходности на риск BG.VI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BG.VI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BG.VI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BG.VI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BG.VI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BG.VI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
NRDBY
Ранг доходности на риск NRDBY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRDBY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRDBY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRDBY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRDBY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRDBY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BG.VI c NRDBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAWAG Group AG (BG.VI) и Nordea Bank Abp ADR (NRDBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BG.VINRDBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.59

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.24

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.96

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

10.09

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BG.VI vs. NRDBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BG.VI на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRDBY равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BG.VI и NRDBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BG.VINRDBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.59

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

0.94

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.65

+0.07

Просадки

Сравнение просадок BG.VI и NRDBY

Максимальная просадка BG.VI за все время составила -54.91%, что больше максимальной просадки NRDBY в -47.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG.VI и NRDBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BG.VINRDBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.91%

-47.45%

-7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-11.30%

-5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.89%

-19.16%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

-26.83%

-4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-4.20%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.98%

-9.19%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

3.31%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BG.VI и NRDBY

BAWAG Group AG (BG.VI) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Nordea Bank Abp ADR (NRDBY) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что BG.VI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRDBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BG.VINRDBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

6.39%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.06%

16.52%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

21.00%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.80%

23.60%

+5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.47%

27.73%

+4.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BG.VI и NRDBY

Дивидендная доходность BG.VI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности NRDBY в 6.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BG.VI
BAWAG Group AG		4.11%4.26%6.16%7.71%6.02%9.55%6.87%5.37%1.63%
NRDBY
Nordea Bank Abp ADR		6.25%5.17%9.06%7.05%7.23%7.50%10.93%9.61%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BG.VI и NRDBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAWAG Group AG и Nordea Bank Abp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. BG.VI значения в EUR, NRDBY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

BG.VI and NRDBY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BG.VI и NRDBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор