PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BG.VI с EBS.VI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BG.VI с EBS.VI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BG.VI (BAWAG Group AG) and EBS.VI (Erste Group Bank AG) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, BG.VI returned 38.29%/yr vs 30.82%/yr for EBS.VI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BG.VI и EBS.VI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BAWAG Group AG (BG.VI) и Erste Group Bank AG (EBS.VI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BG.VI показывает доходность 22.77%, что значительно выше, чем у EBS.VI с доходностью -1.12%.

BG.VI

1 день
3.05%
1 месяц
4.11%
С начала года
22.77%
6 месяцев
34.78%
1 год
46.50%
3 года*
62.64%
5 лет*
38.29%
10 лет*
—

EBS.VI

1 день
0.50%
1 месяц
6.93%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
4.35%
1 год
43.71%
3 года*
53.31%
5 лет*
30.82%
10 лет*
20.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BG.VI и EBS.VI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BG.VI
BAWAG Group AG		22.77%70.13%84.51%4.73%-1.70%56.89%3.14%19.38%-18.27%-4.39%
EBS.VI
Erste Group Bank AG		-1.12%80.13%72.30%30.82%-23.53%77.63%-25.69%20.51%-16.83%-4.33%

Correlation

The correlation between BG.VI and EBS.VI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.57

The correlation between BG.VI and EBS.VI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BAWAG Group AG

Erste Group Bank AG

Часто сравнивают с BG.VI:
BG.VI с NRDBYBG.VI с RBI.VIBG.VI с VLK.ASBG.VI с FRFHFBG.VI с CATBG.VI с DBK.DEBG.VI с CRARY
Часто сравнивают с EBS.VI:
EBS.VI с ALV.DEEBS.VI с AM.PAEBS.VI с AMZNEBS.VI с RYEBS.VI с AAPLEBS.VI с ABBVEBS.VI с AIR.PA

Доходность на риск

BG.VI vs. EBS.VI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BG.VI
Ранг доходности на риск BG.VI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BG.VI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BG.VI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BG.VI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BG.VI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BG.VI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EBS.VI
Ранг доходности на риск EBS.VI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBS.VI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBS.VI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBS.VI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBS.VI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBS.VI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BG.VI c EBS.VI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAWAG Group AG (BG.VI) и Erste Group Bank AG (EBS.VI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BG.VIEBS.VIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.54

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.19

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.25

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

6.33

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BG.VI vs. EBS.VI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BG.VI на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EBS.VI равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BG.VI и EBS.VI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BG.VIEBS.VIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.54

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

0.95

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.29

+0.42

Просадки

Сравнение просадок BG.VI и EBS.VI

Максимальная просадка BG.VI за все время составила -54.91%, что меньше максимальной просадки EBS.VI в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG.VI и EBS.VI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BG.VIEBS.VIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.91%

-88.34%

+33.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-19.36%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.89%

-21.14%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

-49.08%

+18.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-8.17%

+6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.98%

-29.32%

+18.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

6.88%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BG.VI и EBS.VI

BAWAG Group AG (BG.VI) и Erste Group Bank AG (EBS.VI) имеют волатильность 7.40% и 7.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BG.VIEBS.VIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

7.54%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.06%

22.21%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

28.29%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.80%

32.18%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.47%

32.89%

-0.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BG.VI и EBS.VI

Дивидендная доходность BG.VI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности EBS.VI в 0.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BG.VI
BAWAG Group AG		4.11%4.26%6.16%7.71%6.02%9.55%6.87%5.37%1.63%0.00%0.00%
EBS.VI
Erste Group Bank AG		0.74%2.92%4.53%5.17%5.35%5.44%0.00%4.17%4.13%2.77%1.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BG.VI и EBS.VI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAWAG Group AG и Erste Group Bank AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BG.VI and EBS.VI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BG.VI и EBS.VI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор