Сравнение CRARX с VGRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX).
CRARX управляется New York Life. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. VGRLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 февр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CRARX и VGRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRARX и VGRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 4.03% | -0.28% | 0.71% | 13.50% | -26.95% | 52.55% | -6.50% | 28.29% | -8.00% | 5.23% |
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | -3.59% | 22.00% | -2.42% | 6.19% | -22.36% | 5.65% | -6.91% | 21.44% | -9.55% | 26.53% |
Доходность по периодам
С начала года, CRARX показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у VGRLX с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции CRARX превзошли акции VGRLX по среднегодовой доходности: 4.31% против 2.43% соответственно.
CRARX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 4.31%
VGRLX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -11.36%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRARX и VGRLX
CRARX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VGRLX в 0.12%.
Доходность на риск
CRARX vs. VGRLX — Ранг доходности на риск
CRARX
VGRLX
Сравнение CRARX c VGRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRARX | VGRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 1.20 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 1.62 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.96 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 4.29 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRARX | VGRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.20 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.05 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.17 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.21 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между CRARX и VGRLX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRARX и VGRLX
Дивидендная доходность CRARX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности VGRLX в 4.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 1.66% | 2.57% | 1.80% | 3.36% | 34.64% | 4.37% | 1.77% | 15.57% | 30.33% | 21.82% | 8.85% | 7.27% |
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | 4.87% | 4.69% | 5.17% | 3.74% | 0.56% | 6.49% | 0.92% | 7.76% | 4.62% | 3.86% | 5.17% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок CRARX и VGRLX
Максимальная просадка CRARX за все время составила -72.66%, что больше максимальной просадки VGRLX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRARX и VGRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRARX | VGRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.66% | -38.77% | -33.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -14.35% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -35.54% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -38.77% | -6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -12.63% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -10.89% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.22% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRARX и VGRLX
Текущая волатильность для MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) составляет 4.16%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что CRARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRARX | VGRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 5.63% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 8.54% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 12.33% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 13.79% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 14.69% | +6.60% |