Сравнение CRARX с MSPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) и MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX).
CRARX управляется New York Life. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. MSPIX управляется New York Life. Фонд был запущен 2 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности CRARX и MSPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRARX и MSPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 4.03% | -0.28% | 0.71% | 13.50% | -26.95% | 52.55% | -6.50% | 28.29% | -8.00% | 5.23% |
MSPIX MainStay S&P 500 Index Fund | -4.40% | 17.55% | 24.31% | 26.29% | -18.33% | 28.46% | 18.14% | 31.02% | -4.47% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, CRARX показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у MSPIX с доходностью -4.40%. За последние 10 лет акции CRARX уступали акциям MSPIX по среднегодовой доходности: 4.31% против 13.79% соответственно.
CRARX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 4.31%
MSPIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 13.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRARX и MSPIX
CRARX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии MSPIX в 0.25%.
Доходность на риск
CRARX vs. MSPIX — Ранг доходности на риск
CRARX
MSPIX
Сравнение CRARX c MSPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) и MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRARX | MSPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.96 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 1.47 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.31 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 6.25 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRARX | MSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.96 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.68 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.77 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.59 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между CRARX и MSPIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRARX и MSPIX
Дивидендная доходность CRARX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности MSPIX в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 1.66% | 2.57% | 1.80% | 3.36% | 34.64% | 4.37% | 1.77% | 15.57% | 30.33% | 21.82% | 8.85% | 7.27% |
MSPIX MainStay S&P 500 Index Fund | 1.30% | 1.25% | 5.31% | 4.17% | 10.37% | 4.57% | 8.86% | 17.41% | 14.61% | 15.26% | 9.79% | 5.75% |
Просадки
Сравнение просадок CRARX и MSPIX
Максимальная просадка CRARX за все время составила -72.66%, что больше максимальной просадки MSPIX в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRARX и MSPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRARX | MSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.66% | -55.30% | -17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -12.11% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -24.64% | -10.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -33.78% | -11.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -6.26% | -7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -8.74% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.53% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRARX и MSPIX
Текущая волатильность для MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) составляет 4.16%, в то время как у MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что CRARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRARX | MSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 5.35% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 9.53% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 18.32% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 16.92% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 18.07% | +3.22% |