Сравнение CRARX с FESIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX).
CRARX управляется New York Life. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. FESIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CRARX и FESIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRARX и FESIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 4.03% | -0.28% | 0.71% | 13.50% | -26.95% | 52.55% | -6.50% | 28.29% | -8.00% | 4.91% |
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund | 0.79% | 3.09% | 4.80% | 11.83% | -26.47% | 40.61% | -11.10% | 23.06% | -4.95% | 2.81% |
Доходность по периодам
С начала года, CRARX показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у FESIX с доходностью 0.79%.
CRARX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 4.31%
FESIX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 1.30%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRARX и FESIX
CRARX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FESIX в 0.07%.
Доходность на риск
CRARX vs. FESIX — Ранг доходности на риск
CRARX
FESIX
Сравнение CRARX c FESIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRARX | FESIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.08 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 0.22 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.17 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 0.65 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRARX | FESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.08 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.13 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.15 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между CRARX и FESIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRARX и FESIX
Дивидендная доходность CRARX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности FESIX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 1.66% | 2.57% | 1.80% | 3.36% | 34.64% | 4.37% | 1.77% | 15.57% | 30.33% | 21.82% | 8.85% | 7.27% |
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund | 3.06% | 3.09% | 52.40% | 3.87% | 55.39% | 5.01% | 2.71% | 3.78% | 3.15% | 2.21% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CRARX и FESIX
Максимальная просадка CRARX за все время составила -72.66%, что больше максимальной просадки FESIX в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRARX и FESIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRARX | FESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.66% | -44.22% | -28.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -12.48% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -34.51% | -0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -10.46% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -11.53% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.23% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRARX и FESIX
Текущая волатильность для MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) составляет 4.16%, в то время как у Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что CRARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRARX | FESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.56% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 9.22% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 16.47% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 18.94% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 21.86% | -0.57% |