Сравнение CRARX с CREMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX).
CRARX управляется New York Life. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CRARX и CREMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRARX и CREMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 4.03% | -0.28% | 0.71% | 13.84% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 1.28% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, CRARX показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у CREMX с доходностью 1.28%.
CRARX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 4.31%
CREMX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRARX и CREMX
CRARX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии CREMX в 5.16%.
Доходность на риск
CRARX vs. CREMX — Ранг доходности на риск
CRARX
CREMX
Сравнение CRARX c CREMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRARX | CREMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 9.78 | -9.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 12.29 | -12.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 11.91 | -10.87 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 12.82 | -12.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 85.27 | -84.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRARX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 9.78 | -9.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 7.88 | -7.56 |
Корреляция
Корреляция между CRARX и CREMX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRARX и CREMX
Дивидендная доходность CRARX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности CREMX в 6.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 1.66% | 2.57% | 1.80% | 3.36% | 34.64% | 4.37% | 1.77% | 15.57% | 30.33% | 21.82% | 8.85% | 7.27% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 6.69% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CRARX и CREMX
Максимальная просадка CRARX за все время составила -72.66%, что больше максимальной просадки CREMX в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRARX и CREMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRARX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.66% | -0.71% | -71.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -0.55% | -11.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -0.55% | -12.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -0.02% | -12.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 0.08% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRARX и CREMX
MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что CRARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRARX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 0.59% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 0.65% | +8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 0.89% | +15.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 0.96% | +18.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 0.96% | +20.33% |