PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAK с RVNU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRAK с RVNU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) and RVNU (Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF) are both exchange-traded funds - CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index, while RVNU is a Municipal Bonds fund tracking the Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CRAK returned 12.82%/yr vs 1.94%/yr for RVNU. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CRAK charges 0.62%/yr vs 0.15%/yr for RVNU.

Доходность

Сравнение доходности CRAK и RVNU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRAK показывает доходность 29.29%, что значительно выше, чем у RVNU с доходностью 3.86%. За последние 10 лет акции CRAK превзошли акции RVNU по среднегодовой доходности: 12.82% против 1.94% соответственно.

CRAK

1 день
-2.71%
1 месяц
-3.23%
С начала года
29.29%
6 месяцев
23.79%
1 год
63.21%
3 года*
21.21%
5 лет*
12.86%
10 лет*
12.82%

RVNU

1 день
-0.04%
1 месяц
1.30%
С начала года
3.86%
6 месяцев
3.24%
1 год
9.97%
3 года*
3.20%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRAK и RVNU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		29.29%39.11%-15.05%13.73%19.10%10.90%-11.22%9.15%-10.46%49.86%
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF		3.86%0.58%1.46%11.19%-16.60%2.28%6.54%10.16%-0.56%8.24%

Correlation

The correlation between CRAK and RVNU is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

-0.02

The correlation between CRAK and RVNU shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Oil Refiners ETF

Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с AMLPCRAK с SCHD
Часто сравнивают с RVNU:
RVNU с ACTHXRVNU с FLTMXRVNU с HYMURVNU с VWITXRVNU с VTEBRVNU с FHIGXRVNU с SGOV

Доходность на риск

CRAK vs. RVNU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 9191
Ранг коэф-та Мартина
RVNU
Ранг доходности на риск RVNU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVNU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVNU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVNU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVNU: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVNU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAK c RVNU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRAKRVNUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
1.98

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.40
2.97

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.37

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.42

4.06

+3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.75

12.14

+8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRAK vs. RVNU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAK на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа RVNU равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAK и RVNU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRAKRVNUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

1.98

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

-0.03

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.27

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.39

+0.13

Просадки

Сравнение просадок CRAK и RVNU

Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки RVNU в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и RVNU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRAKRVNUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-23.51%

-35.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-2.46%

-6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.61%

-10.35%

-25.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-23.51%

-12.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.80%

-23.51%

-35.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-2.66%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.49%

-4.98%

-7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

0.82%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAK и RVNU

VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что CRAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RVNU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRAKRVNUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

1.43%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

3.41%

+11.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

5.10%

+13.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

7.18%

+13.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

7.27%

+14.90%

Сравнение комиссий CRAK и RVNU

CRAK берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии RVNU в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAK и RVNU

Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности RVNU в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.56%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF		3.51%3.46%3.06%2.79%2.81%2.18%2.43%2.75%2.76%2.49%2.72%3.01%

Часто задаваемые вопросы

CRAK and RVNU have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRAK has higher volatility (5.92%) compared to RVNU (1.43%). In terms of maximum drawdown, CRAK dropped -58.80% vs RVNU's -23.51%.

On 10-year performance, CRAK leads with 12.82% vs 1.94% for RVNU. On fees, RVNU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RVNU has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CRAK has performed better with a 12.82% return vs 1.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RVNU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.62% for CRAK.

RVNU has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 1.56% for CRAK.

CRAK is categorized as Energy Equities, while RVNU is Municipal Bonds. CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index, while RVNU tracks Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond Index. They also come from different issuers: VanEck and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.62% for CRAK and 0.15% for RVNU.

CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRAK и RVNU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор