Сравнение CRAK с MMIN
CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) and MMIN (IQ MacKay Municipal Insured ETF) are both exchange-traded funds - CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index, while MMIN is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays Municipal All Insured Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CRAK returned 12.86%/yr vs 0.72%/yr for MMIN. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. CRAK charges 0.62%/yr vs 0.31%/yr for MMIN.
Доходность
Сравнение доходности CRAK и MMIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRAK показывает доходность 29.29%, что значительно выше, чем у MMIN с доходностью 2.24%.
CRAK
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 29.29%
- 6 месяцев
- 23.79%
- 1 год
- 63.21%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 12.82%
MMIN
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRAK и MMIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 29.29% | 39.11% | -15.05% | 13.73% | 19.10% | 10.90% | -11.22% | 9.15% | -10.46% | 12.91% |
MMIN IQ MacKay Municipal Insured ETF | 2.24% | 4.65% | 0.93% | 7.45% | -11.20% | 1.35% | 7.47% | 8.08% | 1.97% | 1.20% |
Correlation
The correlation between CRAK and MMIN is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г. | -0.06 |
The correlation between CRAK and MMIN shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.00 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CRAK и MMIN
Секторы
CRAK
MMIN
Энергетика
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
CRAK
MMIN
-
Промышленность
CRAK
MMIN
-
Сырьевые материалы
CRAK
MMIN
-
Коммуникационные услуги
CRAK
-
MMIN
-
Потребительский циклический сектор
CRAK
-
MMIN
-
Потребительский защитный сектор
CRAK
-
MMIN
-
Финансовые услуги
CRAK
-
MMIN
Здравоохранение
CRAK
-
MMIN
-
Недвижимость
CRAK
-
MMIN
-
Технологии
CRAK
-
MMIN
-
Коммунальные услуги
CRAK
-
MMIN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRAK vs. MMIN — Ранг доходности на риск
CRAK
MMIN
Сравнение CRAK c MMIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRAK | MMIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.48 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.42 | 3.14 | +4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.75 | 11.52 | +9.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRAK | MMIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42 | 2.38 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.15 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.38 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CRAK и MMIN
Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки MMIN в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и MMIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRAK | MMIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.80% | -16.87% | -41.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -2.87% | -5.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.61% | -7.22% | -28.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.61% | -16.87% | -18.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -0.17% | -6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -4.32% | -8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 0.78% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRAK и MMIN
VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с IQ MacKay Municipal Insured ETF (MMIN) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что CRAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRAK | MMIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 1.17% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | 2.49% | +12.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 3.79% | +14.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 5.02% | +15.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.17% | 6.97% | +15.20% |
Сравнение комиссий CRAK и MMIN
CRAK берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии MMIN в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRAK и MMIN
Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности MMIN в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.56% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
MMIN IQ MacKay Municipal Insured ETF | 4.13% | 4.07% | 3.96% | 3.73% | 2.93% | 1.72% | 2.21% | 2.75% | 2.78% | 0.47% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRAK and MMIN have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRAK has higher volatility (5.92%) compared to MMIN (1.17%). In terms of maximum drawdown, CRAK dropped -58.80% vs MMIN's -16.87%.
On 5-year performance, CRAK leads with 12.86% vs 0.72% for MMIN. On fees, MMIN is cheaper at 0.31% per year. On volatility, MMIN has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CRAK has performed better with a 12.86% return vs 0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MMIN is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.62% for CRAK.
MMIN has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 1.56% for CRAK.
CRAK is categorized as Energy Equities, while MMIN is Municipal Bonds. CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index, while MMIN tracks Bloomberg Barclays Municipal All Insured Bond Index. They also come from different issuers: VanEck and New York Life. Their fees differ too: 0.62% for CRAK and 0.31% for MMIN.
CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRAK и MMIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор