PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAK с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRAK с BWET

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CRAK returned 21.21%/yr vs 137.58%/yr for BWET. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CRAK charges 0.62%/yr vs 3.50%/yr for BWET.

Доходность

Сравнение доходности CRAK и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRAK показывает доходность 29.29%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 942.01%.

CRAK

1 день
-2.71%
1 месяц
-3.23%
С начала года
29.29%
6 месяцев
23.79%
1 год
63.21%
3 года*
21.21%
5 лет*
12.86%
10 лет*
12.82%

BWET

1 день
-4.41%
1 месяц
8.17%
С начала года
942.01%
6 месяцев
777.15%
1 год
1,888.50%
3 года*
137.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRAK и BWET

2026 (YTD)202520242023
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		29.29%39.11%-15.05%18.88%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		942.01%96.22%-39.21%15.94%

Correlation

The correlation between CRAK and BWET is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.09

Сравнение распределения секторов CRAK и BWET

Секторы
CRAK
BWET

Энергетика

98.9%

-

Промышленность

4.0%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

8.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

CRAK
98.9%
BWET

-

Промышленность

CRAK
4.0%
BWET

-

Сырьевые материалы

CRAK
1.1%
BWET

-

Коммуникационные услуги

CRAK

-

BWET

-

Потребительский циклический сектор

CRAK

-

BWET

-

Потребительский защитный сектор

CRAK

-

BWET

-

Финансовые услуги

CRAK

-

BWET
8.6%

Здравоохранение

CRAK

-

BWET

-

Недвижимость

CRAK

-

BWET

-

Технологии

CRAK

-

BWET

-

Коммунальные услуги

CRAK

-

BWET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Oil Refiners ETF

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с AMLPCRAK с SCHD
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF

Доходность на риск

CRAK vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAK c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRAKBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
19.34

-15.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.40
6.63

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.96

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.42

62.41

-55.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.75

165.71

-144.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRAK vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAK на текущий момент составляет 3.42, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 19.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAK и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRAKBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

19.34

-15.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.95

-1.43

Просадки

Сравнение просадок CRAK и BWET

Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, примерно равная максимальной просадке BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRAKBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-56.90%

-1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-30.64%

+22.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.61%

-56.90%

+21.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-5.28%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.49%

-24.03%

+11.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

11.52%

-8.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAK и BWET

Текущая волатильность для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) составляет 5.92%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 25.84%. Это указывает на то, что CRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRAKBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

25.84%

-19.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

88.99%

-74.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

98.89%

-80.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

70.71%

-50.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

70.71%

-48.54%

Сравнение комиссий CRAK и BWET

CRAK берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAK и BWET

Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.56%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%

Часто задаваемые вопросы

CRAK and BWET have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (25.84%) compared to CRAK (5.92%). In terms of maximum drawdown, CRAK dropped -58.80% vs BWET's -56.90%.

On 3-year performance, BWET leads with 137.58% vs 21.21% for CRAK. On fees, CRAK is cheaper at 0.62% per year. On volatility, CRAK has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BWET has performed better with a 137.58% return vs 21.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRAK is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

CRAK has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for BWET.

CRAK is categorized as Energy Equities, while BWET is Commodities. CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index, while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: VanEck and Amplify. Their fees differ too: 0.62% for CRAK and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (19.34 vs 3.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRAK и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор