Сравнение CRAIX с LSSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX).
CRAIX управляется Community Capital Management. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г.. LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности CRAIX и LSSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRAIX и LSSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAIX CCM Community Impact Bond Fund | -0.01% | 6.40% | 1.97% | 3.98% | -10.19% | -1.72% | 3.99% | 5.44% | 0.10% | 2.81% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 0.29% | 8.32% | 3.94% | 7.01% | -11.82% | 0.64% | 4.68% | 6.81% | 2.48% | 3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, CRAIX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у LSSAX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции CRAIX уступали акциям LSSAX по среднегодовой доходности: 1.04% против 2.53% соответственно.
CRAIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.04%
LSSAX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRAIX и LSSAX
CRAIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии LSSAX в 0.00%.
Доходность на риск
CRAIX vs. LSSAX — Ранг доходности на риск
CRAIX
LSSAX
Сравнение CRAIX c LSSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRAIX | LSSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.61 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.49 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 3.41 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 10.00 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRAIX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.61 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.25 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.59 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.95 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между CRAIX и LSSAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRAIX и LSSAX
Дивидендная доходность CRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности LSSAX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAIX CCM Community Impact Bond Fund | 2.79% | 3.01% | 2.92% | 2.48% | 1.61% | 1.18% | 1.77% | 2.32% | 2.30% | 2.78% | 2.28% | 2.12% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 4.28% | 4.23% | 4.54% | 5.65% | 6.47% | 6.38% | 5.95% | 5.48% | 5.62% | 5.42% | 5.12% | 5.20% |
Просадки
Сравнение просадок CRAIX и LSSAX
Максимальная просадка CRAIX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки LSSAX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAIX и LSSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRAIX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -16.40% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -2.45% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.28% | -16.40% | +2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.53% | -16.40% | +1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -1.53% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -1.98% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.84% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRAIX и LSSAX
CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) имеют волатильность 1.22% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRAIX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 1.24% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 2.68% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 4.69% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 5.73% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 4.39% | -0.76% |