PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAIX с FOINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRAIX с FOINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX) и Tributary Income Fund (FOINX).

CRAIX управляется Community Capital Management. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г.. FOINX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 9 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности CRAIX и FOINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX) и Tributary Income Fund (FOINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRAIX и FOINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRAIX
CCM Community Impact Bond Fund		-0.12%6.40%1.97%3.98%-10.19%-1.72%3.99%5.44%0.10%2.81%
FOINX
Tributary Income Fund		-0.25%7.37%1.59%5.98%-13.33%-1.51%7.07%8.42%0.02%4.09%

Доходность по периодам

С начала года, CRAIX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у FOINX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции CRAIX уступали акциям FOINX по среднегодовой доходности: 1.03% против 1.72% соответственно.

CRAIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.86%
1 год
3.69%
3 года*
3.30%
5 лет*
0.15%
10 лет*
1.03%

FOINX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.72%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.26%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CCM Community Impact Bond Fund

Tributary Income Fund

Часто сравнивают с CRAIX:
CRAIX с FEDUXCRAIX с ABNFXCRAIX с EXCRXCRAIX с BIMIXCRAIX с BIMSXCRAIX с KCCIXCRAIX с MBDFX
Часто сравнивают с FOINX:
FOINX с FOSIXFOINX с FONPXFOINX с FOSCXFOINX с PRCIXFOINX с FOBAXFOINX с FSMBXFOINX с BIMSX

Сравнение комиссий CRAIX и FOINX

CRAIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FOINX в 0.63%.

CRAIX
CCM Community Impact Bond Fund
FOINX
Tributary Income Fund

Доходность на риск

CRAIX vs. FOINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAIX
Ранг доходности на риск CRAIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FOINX
Ранг доходности на риск FOINX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOINX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOINX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOINX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOINX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOINX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAIX c FOINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX) и Tributary Income Fund (FOINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRAIXFOINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.91

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.30

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.51

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

4.67

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRAIX vs. FOINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAIX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа FOINX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAIX и FOINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRAIXFOINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.91

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.04

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.36

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.72

-0.16

Корреляция

Корреляция между CRAIX и FOINX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAIX и FOINX

Дивидендная доходность CRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности FOINX в 3.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAIX
CCM Community Impact Bond Fund		2.79%3.01%2.92%2.48%1.61%1.18%1.77%2.32%2.30%2.78%2.28%2.12%
FOINX
Tributary Income Fund		3.01%3.49%2.91%2.98%2.69%2.30%2.43%2.98%2.98%3.03%2.77%2.36%

Просадки

Сравнение просадок CRAIX и FOINX

Максимальная просадка CRAIX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки FOINX в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAIX и FOINX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRAIXFOINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.53%

-18.20%

+3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-2.94%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.28%

-17.84%

+3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.53%

-18.20%

+3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-2.20%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-2.48%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.95%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAIX и FOINX

Текущая волатильность для CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX) составляет 1.20%, в то время как у Tributary Income Fund (FOINX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что CRAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRAIXFOINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.64%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

2.61%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

4.40%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

5.83%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.63%

4.83%

-1.20%