PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CR с SSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CR с SSP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CR (Crane Co.) and SSP (The E.W. Scripps Company) are both stocks. CR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while SSP operates in Broadcasting (Communication Services). Over the past 3 years, CR returned 36.65%/yr vs -24.91%/yr for SSP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CR и SSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crane Co. (CR) и The E.W. Scripps Company (SSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CR показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у SSP с доходностью -16.29%.

CR

1 день
1.22%
1 месяц
7.24%
С начала года
2.40%
6 месяцев
0.50%
1 год
8.11%
3 года*
36.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

SSP

1 день
-6.18%
1 месяц
-32.11%
С начала года
-16.29%
6 месяцев
-24.94%
1 год
56.81%
3 года*
-24.91%
5 лет*
-30.64%
10 лет*
-14.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CR и SSP

2026 (YTD)202520242023
CR
Crane Co.		2.40%22.17%29.16%65.09%
SSP
The E.W. Scripps Company		-16.29%80.54%-72.34%-12.68%

Correlation

The correlation between CR and SSP is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2023 г.

0.23

The correlation between CR and SSP shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CR:

$11.06B

SSP:

$299.82M

EPS

CR:

$5.57

SSP:

-$1.30

Коэффициент P/S

CR:

4.52

SSP:

0.14

Коэффициент P/B

CR:

5.27

SSP:

0.36

Общая выручка (12 мес.)

CR:

$2.44B

SSP:

$2.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

CR:

$735.20M

SSP:

$724.07M

EBITDA (12 мес.)

CR:

$474.90M

SSP:

$178.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crane Co.

The E.W. Scripps Company

Часто сравнивают с CR:
CR с CCR с MATXCR с BMICR с SPYCR с XLICR с XLUCR с ARES
Часто сравнивают с SSP:
SSP с CRTOSSP с TEOSSP с RGTISSP с FXAIX

Доходность на риск

CR vs. SSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CR
Ранг доходности на риск CR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CR: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SSP
Ранг доходности на риск SSP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CR c SSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crane Co. (CR) и The E.W. Scripps Company (SSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
0.65

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
1.66

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

1.13

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

2.20

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CR vs. SSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CR на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа SSP равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CR и SSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.65

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.03

+1.08

Просадки

Сравнение просадок CR и SSP

Максимальная просадка CR за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки SSP в -96.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CR и SSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRSSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.02%

-96.38%

+68.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.39%

-50.60%

+27.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

-86.97%

+58.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-94.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.16%

-87.24%

+77.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-29.59%

+23.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.02%

25.88%

-16.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CR и SSP

Текущая волатильность для Crane Co. (CR) составляет 8.34%, в то время как у The E.W. Scripps Company (SSP) волатильность равна 23.80%. Это указывает на то, что CR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRSSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

23.80%

-15.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.75%

50.34%

-24.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.11%

87.81%

-57.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.59%

82.64%

-50.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

69.84%

-37.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CR и SSP

Дивидендная доходность CR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как SSP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CR
Crane Co.		0.51%0.50%0.54%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSP
The E.W. Scripps Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.31%1.27%1.27%0.00%0.00%5.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CR и SSP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crane Co. и The E.W. Scripps Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M20222023202420252026
696.40M
516.87M
(CR) Общая выручка
(SSP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CR и SSP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Crane Co. и The E.W. Scripps Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
39.9%
Активы портфеля
CR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crane Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 696.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SSP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The E.W. Scripps Company сообщила о валовой прибыли в 206.07M при выручке в 516.87M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.

CR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crane Co. сообщила об операционной прибыли в 100.10M при выручке в 696.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

SSP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The E.W. Scripps Company сообщила об операционной прибыли в 24.77M при выручке в 516.87M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

CR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crane Co. сообщила о чистой прибыли в 67.10M при выручке в 696.40M, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

SSP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The E.W. Scripps Company сообщила о чистой прибыли в -17.98M при выручке в 516.87M, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.

Часто задаваемые вопросы

CR and SSP have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSP has higher volatility (23.80%) compared to CR (8.34%). In terms of maximum drawdown, CR dropped -28.02% vs SSP's -96.38%.

SSP currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CR и SSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор