Сравнение CPXR с SLVU.TO
CPXR (USCF Daily Target 2X Copper Index ETF) and SLVU.TO (BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF) are both exchange-traded funds - CPXR is a Leveraged Commodities fund tracking the SummerHaven Copper Index, while SLVU.TO is a Silver fund tracking the Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index ER. Both are passively managed. Over the past year, CPXR returned 37.97% vs 130.38% for SLVU.TO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPXR charges 1.20%/yr vs 2.20%/yr for SLVU.TO.
Доходность
Сравнение доходности CPXR и SLVU.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CPXR торгуется в USD, в то время как SLVU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLVU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CPXR показывает доходность 21.61%, что значительно выше, чем у SLVU.TO с доходностью -33.67%.
CPXR
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- 21.98%
- С начала года
- 21.61%
- 6 месяцев
- 34.31%
- 1 год
- 37.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLVU.TO
- 1 день
- -5.74%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -33.67%
- 6 месяцев
- -7.21%
- 1 год
- 130.38%
- 3 года*
- 48.07%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 6.65%
Сравнение доходности по годам CPXR и SLVU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 21.61% | 36.03% |
SLVU.TO BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF | -33.67% | 311.36% |
Correlation
The correlation between CPXR and SLVU.TO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between CPXR and SLVU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPXR vs. SLVU.TO — Ранг доходности на риск
CPXR
SLVU.TO
Сравнение CPXR c SLVU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF (SLVU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPXR | SLVU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.70 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 3.23 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPXR | SLVU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.10 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | -0.03 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок CPXR и SLVU.TO
Максимальная просадка CPXR за все время составила -47.87%, что меньше максимальной просадки SLVU.TO в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXR и SLVU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPXR | SLVU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.87% | -99.08% | +51.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.87% | -77.20% | +29.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -77.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -93.59% | +88.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.88% | -83.62% | +63.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.94% | 40.48% | -14.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPXR и SLVU.TO
Текущая волатильность для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) составляет 18.75%, в то время как у BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF (SLVU.TO) волатильность равна 34.36%. Это указывает на то, что CPXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPXR | SLVU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.75% | 34.36% | -15.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | 133.69% | -88.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.77% | 119.52% | -50.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.61% | 76.27% | -7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.61% | 68.08% | +0.53% |
Сравнение комиссий CPXR и SLVU.TO
CPXR берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии SLVU.TO в 2.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPXR и SLVU.TO
Дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как SLVU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 0.58% | 0.70% |
SLVU.TO BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPXR and SLVU.TO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPXR is cheaper at 1.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPXR is cheaper with a 1.20% expense ratio, compared with 2.20% for SLVU.TO.
CPXR is categorized as Leveraged Commodities, while SLVU.TO is Silver. CPXR tracks SummerHaven Copper Index, while SLVU.TO tracks Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index ER. They also come from different issuers: USCF and Global X. Their fees differ too: 1.20% for CPXR and 2.20% for SLVU.TO.
Подберите оптимальное распределение для CPXR и SLVU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор