Сравнение CPXR с COPP.L
CPXR (USCF Daily Target 2X Copper Index ETF) and COPP.L (Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF) are both Copper funds - CPXR tracks the SummerHaven Copper Index while COPP.L tracks the Nasdaq Sprott Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, CPXR returned 14.65% vs 90.25% for COPP.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPXR charges 1.20%/yr vs 0.65%/yr for COPP.L.
Доходность
Сравнение доходности CPXR и COPP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CPXR торгуется в USD, в то время как COPP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COPP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CPXR показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у COPP.L с доходностью 7.61%.
CPXR
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -13.49%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 7.61%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 90.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPXR и COPP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 2.23% | 35.65% |
COPP.L Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF | 7.61% | 93.18% |
Correlation
The correlation between CPXR and COPP.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between CPXR and COPP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPXR vs. COPP.L — Ранг доходности на риск
CPXR
COPP.L
Сравнение CPXR c COPP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF (COPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPXR | COPP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 3.12 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 7.41 | -6.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPXR и COPP.L
Максимальная просадка CPXR за все время составила -47.87%, что больше максимальной просадки COPP.L в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXR и COPP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPXR | COPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.87% | -35.76% | -12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.87% | -28.92% | -18.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.22% | -15.15% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.43% | -11.52% | -7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.05% | 12.17% | +13.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPXR и COPP.L
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) имеет более высокую волатильность в 18.23% по сравнению с Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF (COPP.L) с волатильностью 16.15%. Это указывает на то, что CPXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPXR | COPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.23% | 16.15% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.72% | 38.27% | +8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.92% | 60.17% | +9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.43% | 4,915.25% | -4,846.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.43% | 4,915.25% | -4,846.82% |
Сравнение комиссий CPXR и COPP.L
CPXR берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии COPP.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPXR и COPP.L
Дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как COPP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COPP.L Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 0.69% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
CPXR and COPP.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COPP.L is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPP.L is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.20% for CPXR.
CPXR tracks SummerHaven Copper Index, while COPP.L tracks Nasdaq Sprott Copper Miners Index. They also come from different issuers: USCF and Sprott. Their fees differ too: 1.20% for CPXR and 0.65% for COPP.L.
Подберите оптимальное распределение для CPXR и COPP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор