PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COPP.L с NUCG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COPP.L и NUCG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF (COPP.L) и VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COPP.L и NUCG.L


2026 (YTD)202520242023
COPP.L
Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF
5.20%90.17%11.10%12.25%
NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
13.10%44.96%34.18%0.27%
Разные валюты инструментов

COPP.L торгуется в GBP, в то время как NUCG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NUCG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COPP.L показывает доходность 5.20%, что значительно ниже, чем у NUCG.L с доходностью 7.25%.


COPP.L

1 день
6.47%
1 месяц
-14.36%
С начала года
5.20%
6 месяцев
29.26%
1 год
101.41%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NUCG.L

1 день
0.00%
1 месяц
-13.73%
С начала года
7.25%
6 месяцев
-0.09%
1 год
91.51%
3 года*
38.68%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF

Сравнение комиссий COPP.L и NUCG.L

COPP.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NUCG.L в 0.55%.


Доходность на риск

COPP.L vs. NUCG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COPP.L
Ранг доходности на риск COPP.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина

NUCG.L
Ранг доходности на риск NUCG.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUCG.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUCG.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUCG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUCG.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUCG.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPP.L c NUCG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF (COPP.L) и VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COPP.LNUCG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

2.20

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

2.86

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.78

3.71

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.76

8.99

+6.76

COPP.L vs. NUCG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPP.L на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUCG.L равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPP.L и NUCG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COPP.LNUCG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.20

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.84

+0.63

Корреляция

Корреляция между COPP.L и NUCG.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COPP.L и NUCG.L

Ни COPP.L, ни NUCG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COPP.L и NUCG.L

Максимальная просадка COPP.L за все время составила -36.29%, примерно равная максимальной просадке NUCG.L в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP.L и NUCG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


COPP.LNUCG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.29%

-35.36%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.75%

-26.65%

-1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.42%

-14.63%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-8.99%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.65%

10.32%

-3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности COPP.L и NUCG.L

Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF (COPP.L) имеет более высокую волатильность в 16.61% по сравнению с VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L) с волатильностью 10.66%. Это указывает на то, что COPP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COPP.LNUCG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.61%

10.66%

+5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.57%

30.57%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.13%

41.33%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.75%

37.47%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.75%

37.47%

-4.72%