PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPP.L с URNG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COPP.L с URNG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF (COPP.L) и Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L).

COPP.L и URNG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPP.L - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Copper Miners Index. Фонд был запущен 6 дек. 2023 г.. URNG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components. Фонд был запущен 20 апр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COPP.L и URNG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF (COPP.L) и Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COPP.L и URNG.L

2026 (YTD)202520242023
COPP.L
Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF		5.20%90.17%11.10%12.25%
URNG.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating		19.62%58.50%2.96%1.57%

Доходность по периодам

С начала года, COPP.L показывает доходность 5.20%, что значительно ниже, чем у URNG.L с доходностью 19.62%.

COPP.L

1 день
6.47%
1 месяц
-14.36%
С начала года
5.20%
6 месяцев
29.26%
1 год
101.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

URNG.L

1 день
6.87%
1 месяц
-8.64%
С начала года
19.62%
6 месяцев
8.71%
1 год
128.03%
3 года*
39.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF

Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с COPP.L:
COPP.L с COPXCOPP.L с COPG.LCOPP.L с WREE.LCOPP.L с URNP.LCOPP.L с NUCG.LCOPP.L с URND.LCOPP.L с URNU.L
Часто сравнивают с URNG.L:
URNG.L с URAURNG.L с NUCG.LURNG.L с URNP.LURNG.L с SPOG.LURNG.L с HMYURNG.L с CATURNG.L с COP

Сравнение комиссий COPP.L и URNG.L

И COPP.L, и URNG.L имеют комиссию равную 0.65%.

COPP.L
Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF
URNG.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

COPP.L vs. URNG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPP.L
Ранг доходности на риск COPP.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
URNG.L
Ранг доходности на риск URNG.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNG.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNG.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNG.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNG.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPP.L c URNG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF (COPP.L) и Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPP.LURNG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

2.61

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

3.09

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.78

3.99

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.76

10.85

+4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPP.L vs. URNG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPP.L на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URNG.L равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPP.L и URNG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPP.LURNG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.56

+0.91

Корреляция

Корреляция между COPP.L и URNG.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPP.L и URNG.L

Ни COPP.L, ни URNG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COPP.L и URNG.L

Максимальная просадка COPP.L за все время составила -36.29%, что меньше максимальной просадки URNG.L в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP.L и URNG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

COPP.LURNG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.29%

-38.98%

+2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.75%

-32.59%

+4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.42%

-12.92%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-12.93%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.65%

11.98%

-5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности COPP.L и URNG.L

Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF (COPP.L) имеет более высокую волатильность в 16.61% по сравнению с Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) с волатильностью 13.69%. Это указывает на то, что COPP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URNG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COPP.LURNG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.61%

13.69%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.57%

38.52%

-6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.13%

48.79%

-10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.75%

39.23%

-6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.75%

39.23%

-6.48%